PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMX с EMXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. PEMX is actively managed, while EMXC is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 34.73%/yr vs 29.08%/yr for EMXC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности PEMX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PEMX показывает доходность 40.36%, а EMXC немного выше – 41.72%.

PEMX

1 день
-0.63%
1 месяц
11.09%
С начала года
40.36%
6 месяцев
45.50%
1 год
75.31%
3 года*
34.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMX и EMXC

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		40.36%34.01%17.21%15.13%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%12.35%

Correlation

The correlation between PEMX and EMXC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.95

The correlation between PEMX and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEMX и EMXC

Секторы
PEMX
EMXC

Технологии

45.0%
45.0%

Финансовые услуги

24.4%
19.6%

Промышленность

8.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.4%

Коммунальные услуги

4.5%
2.3%

Потребительский циклический сектор

4.2%
4.5%

Сырьевые материалы

2.8%
6.8%

Здравоохранение

1.9%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.9%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

PEMX
45.0%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

PEMX
24.4%
EMXC
19.6%

Промышленность

PEMX
8.6%
EMXC
8.3%

Коммуникационные услуги

PEMX
6.6%
EMXC
3.4%

Коммунальные услуги

PEMX
4.5%
EMXC
2.3%

Потребительский циклический сектор

PEMX
4.2%
EMXC
4.5%

Сырьевые материалы

PEMX
2.8%
EMXC
6.8%

Здравоохранение

PEMX
1.9%
EMXC
2.2%

Потребительский защитный сектор

PEMX
1.2%
EMXC
2.9%

Недвижимость

PEMX
0.9%
EMXC
1.0%

Энергетика

PEMX

-

EMXC
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с emxcPEMX с VWOPEMX с PHYD
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

PEMX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
3.61

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
4.39

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.64

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

5.44

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

21.99

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

3.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.55

+1.44

Просадки

Сравнение просадок PEMX и EMXC

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-42.81%

+27.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-14.41%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-19.12%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.00%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-10.19%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.56%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и EMXC

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеют волатильность 9.67% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

9.88%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

19.34%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

21.70%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

17.45%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

19.82%

-1.64%

Сравнение комиссий PEMX и EMXC

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и EMXC

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности EMXC в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		4.99%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PEMX and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (9.88%) compared to PEMX (9.67%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs EMXC's -42.81%.

On 3-year performance, PEMX leads with 34.73% vs 29.08% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PEMX has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 34.73% return vs 29.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.99% for EMXC.

PEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while EMXC is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMX и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор