PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

PEMX и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и AVEE

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%17.21%10.86%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXCPEMX с PHYD
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий PEMX и AVEE

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

PEMX vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.40

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

1.88

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.06

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

7.31

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.40

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.86

+0.74

Корреляция

Корреляция между PEMX и AVEE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и AVEE

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и AVEE

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-20.21%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-12.14%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-7.32%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.78%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.41%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и AVEE

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

7.59%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

11.96%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

17.26%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

16.02%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.02%

+1.15%