Сравнение PEMX с PHYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD).
PEMX и PHYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMX и PHYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMX и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 0.42% | 8.84% | 7.35% | 8.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у PHYD с доходностью 0.42%.
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и PHYD
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PHYD в 0.55%.
Доходность на риск
PEMX vs. PHYD — Ранг доходности на риск
PEMX
PHYD
Сравнение PEMX c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMX | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.65 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.60 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.24 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 12.01 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMX | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.65 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.67 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PEMX и PHYD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и PHYD
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности PHYD в 9.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.76% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и PHYD
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и PHYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMX | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -4.33% | -10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -3.71% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -0.49% | -9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -0.65% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 0.69% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и PHYD
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMX | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 1.91% | +8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 2.64% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 5.04% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 4.65% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 4.65% | +12.52% |