PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMX с IMTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. PEMX is actively managed, while IMTM is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 34.73%/yr vs 21.55%/yr for IMTM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.

Доходность

Сравнение доходности PEMX и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 40.36%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 11.05%.

PEMX

1 день
-0.63%
1 месяц
11.09%
С начала года
40.36%
6 месяцев
45.50%
1 год
75.31%
3 года*
34.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTM

1 день
-0.39%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.05%
6 месяцев
14.04%
1 год
23.92%
3 года*
21.55%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMX и IMTM

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		40.36%34.01%17.21%15.13%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.05%34.50%12.17%5.84%

Correlation

The correlation between PEMX and IMTM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.72

The correlation between PEMX and IMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEMX и IMTM

Секторы
PEMX
IMTM

Технологии

45.0%
11.4%

Финансовые услуги

24.4%
29.6%

Промышленность

8.6%
17.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
1.9%

Коммунальные услуги

4.5%
6.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
1.8%

Сырьевые материалы

2.8%
9.3%

Здравоохранение

1.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.4%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Энергетика

-

9.4%

Технологии

PEMX
45.0%
IMTM
11.4%

Финансовые услуги

PEMX
24.4%
IMTM
29.6%

Промышленность

PEMX
8.6%
IMTM
17.5%

Коммуникационные услуги

PEMX
6.6%
IMTM
1.9%

Коммунальные услуги

PEMX
4.5%
IMTM
6.4%

Потребительский циклический сектор

PEMX
4.2%
IMTM
1.8%

Сырьевые материалы

PEMX
2.8%
IMTM
9.3%

Здравоохранение

PEMX
1.9%
IMTM
9.0%

Потребительский защитный сектор

PEMX
1.2%
IMTM
2.4%

Недвижимость

PEMX
0.9%
IMTM
1.2%

Энергетика

PEMX

-

IMTM
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с emxcPEMX с EMXCPEMX с VWOPEMX с PHYD
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с VTIMTM с IWMO.MI

Доходность на риск

PEMX vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXIMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
1.41

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.07

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.26

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

1.87

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

7.46

+13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа IMTM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXIMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

1.41

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.50

+1.48

Просадки

Сравнение просадок PEMX и IMTM

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и IMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMXIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-32.66%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-12.85%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-12.85%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.39%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-7.45%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.21%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и IMTM

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMXIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

5.48%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

14.98%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

17.04%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

17.64%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.64%

+0.54%

Сравнение комиссий PEMX и IMTM

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и IMTM

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности IMTM в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.23%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		4.99%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEMX and IMTM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (9.67%) compared to IMTM (5.48%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs IMTM's -32.66%.

On 3-year performance, PEMX leads with 34.73% vs 21.55% for IMTM. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 34.73% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 4.23% for IMTM.

PEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while IMTM is Momentum. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.30% for IMTM.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMX и IMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор