PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEMX с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEMX с IMTM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Putnam, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum Index. PEMX is actively managed, while IMTM is passively managed. Over the past 3 years, PEMX returned 30.76%/yr vs 21.32%/yr for IMTM. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.

Доходность

Сравнение доходности PEMX и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 30.66%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 12.06%.

PEMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
17.14%
С начала года
30.66%
1 год
50.99%
3 года*
30.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.64%

IMTM

1 день
0.28%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
5.61%
С начала года
12.06%
1 год
22.34%
3 года*
21.32%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.98%
Всё время*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMTM

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
$21.93M$19.61M$22.63M

PEMX

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
$71.17K$77.44K$264.51K

Сравнение доходности по годам PEMX и IMTM

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		30.66%34.01%17.21%15.13%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		12.06%34.50%12.17%5.44%

Correlation

The correlation between PEMX and IMTM is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.73

The correlation between PEMX and IMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEMX и IMTM

Секторы
PEMX
IMTM

Технологии

49.1%
18.1%

Финансовые услуги

24.1%
29.5%

Промышленность

6.1%
14.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
1.7%

Коммунальные услуги

3.7%
5.4%

Сырьевые материалы

1.5%
8.4%

Здравоохранение

1.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.1%

Энергетика

0.9%
9.0%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

PEMX
49.1%
IMTM
18.1%

Финансовые услуги

PEMX
24.1%
IMTM
29.5%

Промышленность

PEMX
6.1%
IMTM
14.6%

Коммуникационные услуги

PEMX
6.0%
IMTM
1.4%

Потребительский циклический сектор

PEMX
3.8%
IMTM
1.7%

Коммунальные услуги

PEMX
3.7%
IMTM
5.4%

Сырьевые материалы

PEMX
1.5%
IMTM
8.4%

Здравоохранение

PEMX
1.4%
IMTM
8.9%

Потребительский защитный сектор

PEMX
1.0%
IMTM
2.1%

Энергетика

PEMX
0.9%
IMTM
9.0%

Недвижимость

PEMX

-

IMTM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с EMXCPEMX с PHYDPEMX с emxcPEMX с VWO
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IDMOIMTM с VXUSIMTM с IWFM.LIMTM с IWMO.MIIMTM с VT

Доходность на риск

PEMX vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PEMX c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEMXIMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.18

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.76

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.75

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

6.42

+2.97

PEMX vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа IMTM равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEMX и IMTM

Максимальная просадка PEMX за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и IMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEMXIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.04%

-32.66%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-12.85%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-12.85%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-2.21%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-7.38%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.48%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и IMTM

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEMXIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

6.17%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.25%

17.30%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

19.07%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

17.96%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

17.70%

+2.54%

Сравнение комиссий PEMX и IMTM

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и IMTM

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности IMTM в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.37%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		5.36%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEMX and IMTM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (10.04%) compared to IMTM (6.17%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -19.04% vs IMTM's -32.66%.

On 3-year performance, PEMX leads with 30.76% vs 21.32% for IMTM. On fees, IMTM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IMTM has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 30.76% return vs 21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMTM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PEMX has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 4.37% for IMTM.

PEMX is categorized as Emerging Markets Equities, while IMTM is Momentum. They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.30% for IMTM.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMX и IMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор