Сравнение PEMX с IMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).
PEMX и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEMX или IMTM.
Корреляция
Корреляция между PEMX и IMTM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и IMTM
Основные характеристики
PEMX:
0.71
IMTM:
0.78
PEMX:
1.04
IMTM:
1.13
PEMX:
1.13
IMTM:
1.14
PEMX:
0.93
IMTM:
1.03
PEMX:
2.91
IMTM:
3.05
PEMX:
3.76%
IMTM:
4.07%
PEMX:
15.44%
IMTM:
15.99%
PEMX:
-11.81%
IMTM:
-30.68%
PEMX:
-4.65%
IMTM:
-2.18%
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 6.90%.
PEMX
0.42%
-2.38%
-1.97%
10.34%
N/A
N/A
IMTM
6.90%
2.46%
0.92%
10.38%
8.25%
6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и IMTM
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEMX и IMTM
PEMX
IMTM
Сравнение PEMX c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и IMTM
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности IMTM в 2.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.98% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.74% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 5.41% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.91% | 2.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и IMTM
Максимальная просадка PEMX за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки IMTM в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и IMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и IMTM
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.