Сравнение PEMX с IMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).
PEMX и IMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMX и IMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMX и IMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.81% | 34.50% | 12.17% | 5.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 2.81%.
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMTM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMX и IMTM
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.
Доходность на риск
PEMX vs. IMTM — Ранг доходности на риск
PEMX
IMTM
Сравнение PEMX c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMX | IMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.54 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.14 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.30 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | 9.17 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMX | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.54 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.47 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между PEMX и IMTM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и IMTM
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности IMTM в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.57% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PEMX и IMTM
Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и IMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMX | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -32.66% | +17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -12.85% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -7.08% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -7.53% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.22% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и IMTM
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMX | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 9.33% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 13.15% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 18.92% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.45% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.51% | -0.34% |