Сравнение STXE с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
STXE и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXE и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXE и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 9.38%.
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXE и FRDM
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
STXE vs. FRDM — Ранг доходности на риск
STXE
FRDM
Сравнение STXE c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXE | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 2.63 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.24 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.48 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.75 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 15.41 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXE | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.68 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между STXE и FRDM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и FRDM
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности FRDM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок STXE и FRDM
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXE | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -40.49% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.87% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -11.24% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -7.21% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.10% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и FRDM
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеют волатильность 11.84% и 11.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXE | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 11.81% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 18.42% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 23.64% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 20.02% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 22.37% | -5.98% |