Сравнение STXE с FRDM
STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 28.56%/yr vs 35.26%/yr for FRDM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. STXE charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности STXE и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 44.03%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 39.87%.
STXE
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 44.03%
- 6 месяцев
- 45.98%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 28.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 39.87%
- 6 месяцев
- 43.31%
- 1 год
- 88.48%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 18.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXE и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 44.03% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 39.87% | 61.27% | 1.70% | 11.66% |
Correlation
The correlation between STXE and FRDM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between STXE and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXE vs. FRDM — Ранг доходности на риск
STXE
FRDM
Сравнение STXE c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXE | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.55 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 5.27 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 20.25 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXE и FRDM
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXE | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -40.49% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -16.87% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -16.87% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.27% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.07% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.38% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и FRDM
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеют волатильность 15.52% и 15.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXE | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.52% | 15.75% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.95% | 25.69% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.68% | 27.99% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 21.67% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 23.26% | -4.18% |
Сравнение комиссий STXE и FRDM
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и FRDM
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FRDM в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.56% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.87% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, STXE and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRDM has higher volatility (15.75%) compared to STXE (15.52%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs FRDM's -40.49%.
On 3-year performance, FRDM leads with 35.26% vs 28.56% for STXE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXE has been the lower-risk option at 15.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 35.26% return vs 28.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
STXE has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.56% for FRDM.
STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Strive and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.49% for FRDM.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXE и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор