PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 29.77%/yr vs 37.08%/yr for FRDM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. STXE charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности STXE и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 47.29%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

STXE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.10%
С начала года
47.29%
6 месяцев
52.92%
1 год
84.40%
3 года*
29.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXE и FRDM

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		47.29%34.23%2.09%11.74%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%11.11%

Correlation

The correlation between STXE and FRDM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.87

The correlation between STXE and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и FRDM

Секторы
STXE
FRDM

Технологии

47.7%
41.1%

Финансовые услуги

22.5%
22.1%

Сырьевые материалы

7.1%
7.4%

Промышленность

5.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
7.8%

Энергетика

3.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Здравоохранение

1.1%
1.8%

Недвижимость

0.4%
2.5%

Технологии

STXE
47.7%
FRDM
41.1%

Финансовые услуги

STXE
22.5%
FRDM
22.1%

Сырьевые материалы

STXE
7.1%
FRDM
7.4%

Промышленность

STXE
5.9%
FRDM
8.6%

Потребительский циклический сектор

STXE
4.0%
FRDM
7.8%

Энергетика

STXE
3.9%
FRDM
0.1%

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
FRDM
3.9%

Потребительский защитный сектор

STXE
2.2%
FRDM
2.2%

Коммунальные услуги

STXE
2.0%
FRDM
2.6%

Здравоохранение

STXE
1.1%
FRDM
1.8%

Недвижимость

STXE
0.4%
FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

STXE vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
4.00

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
4.65

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.67

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

5.81

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

23.37

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

4.00

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.85

+0.72

Просадки

Сравнение просадок STXE и FRDM

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-40.49%

+21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-16.87%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-16.87%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-7.09%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.18%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и FRDM

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеют волатильность 10.53% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

11.03%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

21.65%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

24.50%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

20.80%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

22.77%

-5.09%

Сравнение комиссий STXE и FRDM

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и FRDM

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.83%2.66%3.22%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, STXE and FRDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to STXE (10.53%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs FRDM's -40.49%.

On 3-year performance, FRDM leads with 37.08% vs 29.77% for STXE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, STXE has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 37.08% return vs 29.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

STXE has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.51% for FRDM.

STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Strive and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор