Сравнение FRDM с DFAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).
FRDM и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDM или DFAE.
Корреляция
Корреляция между FRDM и DFAE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и DFAE
Основные характеристики
FRDM:
0.62
DFAE:
0.44
FRDM:
1.01
DFAE:
0.75
FRDM:
1.13
DFAE:
1.10
FRDM:
0.88
DFAE:
0.45
FRDM:
2.28
DFAE:
1.33
FRDM:
5.94%
DFAE:
6.06%
FRDM:
22.03%
DFAE:
18.50%
FRDM:
-40.49%
DFAE:
-32.21%
FRDM:
-1.79%
DFAE:
-7.59%
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 1.95%.
FRDM
10.87%
0.90%
1.66%
14.10%
14.59%
N/A
DFAE
1.95%
-1.97%
-2.83%
7.37%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и DFAE
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FRDM и DFAE
FRDM
DFAE
Сравнение FRDM c DFAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и DFAE
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DFAE в 2.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.99% | 2.54% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.41% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.64% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и DFAE
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и DFAE
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.