Сравнение FRDM с DFAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).
FRDM и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FRDM и DFAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDM и DFAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 6.11% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 4.95%.
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и DFAE
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.
Доходность на риск
FRDM vs. DFAE — Ранг доходности на риск
FRDM
DFAE
Сравнение FRDM c DFAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDM | DFAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 1.77 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 2.37 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.73 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 10.40 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDM | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.77 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FRDM и DFAE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и DFAE
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DFAE в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и DFAE
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и DFAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDM | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -32.21% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -12.80% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -32.21% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -9.02% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -10.59% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 3.36% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и DFAE
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDM | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 9.12% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 14.33% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 19.37% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.36% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 17.49% | +4.88% |