PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с DFAE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. FRDM is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 19.30%/yr vs 8.95%/yr for DFAE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 44.61%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 26.32%.

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—

DFAE

1 день
-1.25%
1 месяц
7.85%
С начала года
26.32%
6 месяцев
28.92%
1 год
52.73%
3 года*
23.78%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%6.11%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		26.32%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Correlation

The correlation between FRDM and DFAE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.85

The correlation between FRDM and DFAE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и DFAE

Секторы
FRDM
DFAE

Технологии

41.1%
34.8%

Финансовые услуги

22.1%
17.1%

Промышленность

8.6%
10.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.1%

Сырьевые материалы

7.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.3%

Здравоохранение

1.8%
3.5%

Энергетика

0.1%
4.2%

Технологии

FRDM
41.1%
DFAE
34.8%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
DFAE
17.1%

Промышленность

FRDM
8.6%
DFAE
10.2%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
DFAE
9.1%

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
DFAE
7.7%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
DFAE
6.1%

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
DFAE
2.4%

Недвижимость

FRDM
2.5%
DFAE
1.5%

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
DFAE
3.3%

Здравоохранение

FRDM
1.8%
DFAE
3.5%

Энергетика

FRDM
0.1%
DFAE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DEHPFRDM с VEXC
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

FRDM vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMDFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
2.79

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.60

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.51

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

4.14

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.37

16.03

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа DFAE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

2.79

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.51

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.64

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FRDM и DFAE

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-32.21%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-12.80%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-18.12%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-32.19%

+2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.25%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-10.32%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.30%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и DFAE

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

8.12%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

16.53%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

18.99%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

17.81%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

17.84%

+4.93%

Сравнение комиссий FRDM и DFAE

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и DFAE

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DFAE в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.74%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FRDM and DFAE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to DFAE (8.12%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs DFAE's -32.21%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.30% vs 8.95% for DFAE. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFAE has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.30% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

DFAE has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.51% for FRDM.

FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while DFAE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Freedom Funds and Dimensional. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.35% for DFAE.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор