PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 19.30%/yr vs 13.83%/yr for SPY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 44.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%15.73%

Correlation

The correlation between FRDM and SPY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.69

The correlation between FRDM and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и SPY

Секторы
FRDM
SPY

Технологии

41.1%
35.9%

Финансовые услуги

22.1%
11.8%

Промышленность

8.6%
7.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.3%

Сырьевые материалы

7.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
11.3%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.8%

Здравоохранение

1.8%
8.4%

Энергетика

0.1%
3.6%

Технологии

FRDM
41.1%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
SPY
11.8%

Промышленность

FRDM
8.6%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
SPY
10.3%

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
SPY
11.3%

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
SPY
2.4%

Недвижимость

FRDM
2.5%
SPY
1.9%

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
SPY
4.8%

Здравоохранение

FRDM
1.8%
SPY
8.4%

Энергетика

FRDM
0.1%
SPY
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHPFRDM с SCHF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FRDM vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.00

2.38

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.65

3.24

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.43

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.81

3.16

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.37

14.72

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

2.38

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.59

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FRDM и SPY

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-55.19%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-8.88%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-18.76%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-24.50%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.70%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-9.05%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.91%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и SPY

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

2.84%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

8.90%

+12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

11.83%

+12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

17.05%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.77%

17.94%

+4.83%

Сравнение комиссий FRDM и SPY

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и SPY

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FRDM and SPY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.30% vs 13.83% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.30% return vs 13.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.98% for SPY.

FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SPY is S&P 500. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Freedom Funds and State Street. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.09% for SPY.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор