PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с DAADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с DAADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX).

FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDM и DAADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и DAADX

2026 (YTD)20252024202320222021
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%22.77%-14.45%-0.97%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		5.71%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у DAADX с доходностью 5.71%.

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

DAADX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.55%
С начала года
5.71%
6 месяцев
12.68%
1 год
36.94%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DFAEFRDM с DEHPFRDM с SCHF
Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с PZVEXDAADX с EMXCDAADX с AVEMDAADX с AVXCDAADX с WAEMXDAADX с COBYXDAADX с EITEX

Сравнение комиссий FRDM и DAADX

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DAADX в 0.43%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Доходность на риск

FRDM vs. DAADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c DAADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMDAADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.40

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.99

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.65

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.41

10.55

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. DAADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAADX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и DAADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMDAADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.66

+0.02

Корреляция

Корреляция между FRDM и DAADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и DAADX

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DAADX в 2.37%

TTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		2.37%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и DAADX

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки DAADX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и DAADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMDAADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-24.98%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-13.14%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-10.96%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-6.94%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.31%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и DAADX

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMDAADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

9.19%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

12.44%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

16.07%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

13.92%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

13.92%

+8.45%