PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRDM с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с AVSE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FRDM tracks the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index while AVSE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRDM returned 31.67%/yr vs 21.66%/yr for AVSE. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.33%/yr for AVSE.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у AVSE с доходностью 20.21%.

FRDM

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.23%
6 месяцев
17.02%
С начала года
32.57%
1 год
68.93%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
Всё время*
17.42%

AVSE

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.96%
6 месяцев
11.95%
С начала года
20.21%
1 год
34.21%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVSE

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
$935.68K$1.06M$1.08M

FRDM

Freedom 100 Emerging Markets ETF
$21.21M$20.56M$24.89M

Сравнение доходности по годам FRDM и AVSE

2026 (YTD)2025202420232022
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		32.57%61.27%1.70%22.77%-17.88%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		20.21%32.54%8.29%16.01%-14.43%

Correlation

The correlation between FRDM and AVSE is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between FRDM and AVSE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и AVSE

Секторы
FRDM
AVSE

Финансовые услуги

15.3%
22.8%

Технологии

8.5%
44.0%

Потребительский циклический сектор

3.6%
9.4%

Сырьевые материалы

3.4%
2.7%

Недвижимость

2.3%
2.2%

Энергетика

1.7%
0.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.9%
2.3%

Промышленность

0.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

0.3%
5.4%

Здравоохранение

0.1%
3.4%

Финансовые услуги

FRDM
15.3%
AVSE
22.8%

Технологии

FRDM
8.5%
AVSE
44.0%

Потребительский циклический сектор

FRDM
3.6%
AVSE
9.4%

Сырьевые материалы

FRDM
3.4%
AVSE
2.7%

Недвижимость

FRDM
2.3%
AVSE
2.2%

Энергетика

FRDM
1.7%
AVSE
0.1%

Коммунальные услуги

FRDM
1.2%
AVSE
1.1%

Потребительский защитный сектор

FRDM
0.9%
AVSE
2.3%

Промышленность

FRDM
0.3%
AVSE
6.7%

Коммуникационные услуги

FRDM
0.3%
AVSE
5.4%

Здравоохранение

FRDM
0.1%
AVSE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с EMDMFRDM с SPYFRDM с EMXC.LFRDM с EMEQFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VSGXAVSE с VWOAVSE с AVUV

Доходность на риск

FRDM vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FRDM c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRDMAVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.43

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.96

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.32

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.69

7.19

+4.50

FRDM vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа AVSE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRDM и AVSE

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и AVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-26.28%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.24%

-14.82%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-17.68%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-8.26%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.82%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

4.77%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и AVSE

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

8.38%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.49%

22.01%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

24.07%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

19.08%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

19.08%

+4.55%

Сравнение комиссий FRDM и AVSE

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVSE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и AVSE

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности AVSE в 2.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.09%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.63%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FRDM and AVSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRDM has higher volatility (11.45%) compared to AVSE (8.38%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs AVSE's -26.28%.

On 3-year performance, FRDM leads with 31.67% vs 21.66% for AVSE. On fees, AVSE is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVSE has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 31.67% return vs 21.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

AVSE has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.63% for FRDM.

FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Freedom Funds and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.33% for AVSE.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и AVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор