PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с AVSE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE).

FRDM и AVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и AVSE

2026 (YTD)2025202420232022
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		7.05%61.27%1.70%22.77%-17.61%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.54%32.54%8.29%16.01%-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у AVSE с доходностью 2.54%.

FRDM

1 день
4.49%
1 месяц
-12.64%
С начала года
7.05%
6 месяцев
24.68%
1 год
59.74%
3 года*
26.32%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

AVSE

1 день
3.40%
1 месяц
-10.20%
С начала года
2.54%
6 месяцев
6.65%
1 год
33.39%
3 года*
17.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHPFRDM с SCHF
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUVAVSE с VSGX

Сравнение комиссий FRDM и AVSE

FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVSE в 0.33%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FRDM vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMAVSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.71

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.29

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

2.31

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.69

9.39

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа AVSE равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.71

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.08

Корреляция

Корреляция между FRDM и AVSE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и AVSE

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности AVSE в 2.70%

TTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.04%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.70%2.68%3.03%3.20%1.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и AVSE

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и AVSE.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-26.28%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-14.17%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-11.25%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-7.01%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.49%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и AVSE

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

9.94%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.31%

14.35%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

19.67%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

17.48%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

17.48%

+4.88%