PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 29.77%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. STXE charges 0.32%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности STXE и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 47.29%, что значительно выше, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

STXE

1 день
-1.00%
1 месяц
15.10%
С начала года
47.29%
6 месяцев
52.92%
1 год
84.40%
3 года*
29.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXE и DRLL

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		47.29%34.23%2.09%11.74%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-4.21%

Correlation

The correlation between STXE and DRLL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.16

The correlation between STXE and DRLL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STXE и DRLL

Секторы
STXE
DRLL

Технологии

47.7%

-

Финансовые услуги

22.5%

-

Сырьевые материалы

7.1%

-

Промышленность

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
0.9%

Энергетика

3.9%
99.1%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

1.1%

-

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

STXE
47.7%
DRLL

-

Финансовые услуги

STXE
22.5%
DRLL

-

Сырьевые материалы

STXE
7.1%
DRLL

-

Промышленность

STXE
5.9%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

STXE
4.0%
DRLL
0.9%

Энергетика

STXE
3.9%
DRLL
99.1%

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

STXE
2.2%
DRLL

-

Коммунальные услуги

STXE
2.0%
DRLL

-

Здравоохранение

STXE
1.1%
DRLL

-

Недвижимость

STXE
0.4%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с VOODRLL с NUKZDRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

STXE vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
1.94

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.49

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.32

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

3.11

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

8.82

+15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа DRLL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

1.94

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.57

+1.00

Просадки

Сравнение просадок STXE и DRLL

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-23.73%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-13.93%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-23.73%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-8.10%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-8.02%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.90%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и DRLL

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

9.15%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

18.04%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

22.34%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

23.76%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

23.76%

-6.08%

Сравнение комиссий STXE и DRLL

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и DRLL

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности DRLL в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.83%2.66%3.22%1.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXE and DRLL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.53%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.77% vs 14.67% for DRLL. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.77% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.83% for STXE.

STXE is categorized as Emerging Markets Diversified, while DRLL is Energy Equities. STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.41% for DRLL.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор