PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXE с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STXE и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и DRLL


2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
11.39%34.23%2.09%11.74%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
33.59%7.74%0.02%-4.21%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 33.59%.


STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
10 лет*

DRLL

1 день
-3.97%
1 месяц
5.97%
С начала года
33.59%
6 месяцев
33.26%
1 год
30.60%
3 года*
14.07%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Strive U.S. Energy ETF

Сравнение комиссий STXE и DRLL

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.


Доходность на риск

STXE vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STXEDRLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.16

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.57

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

1.61

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

4.63

+9.94

STXE vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа DRLL равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STXEDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.16

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.63

+0.50

Корреляция

Корреляция между STXE и DRLL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и DRLL

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DRLL в 2.29%


TTM2025202420232022
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF
2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.29%2.99%3.00%3.01%1.18%

Просадки

Сравнение просадок STXE и DRLL

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и DRLL.


Загрузка...

Показатели просадок


STXEDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-23.73%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-19.37%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-6.47%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-7.95%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

6.75%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и DRLL

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STXEDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

7.17%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

15.33%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

26.41%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

23.49%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

23.49%

-7.10%