PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с DFSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXE с DFSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE).

STXE и DFSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности STXE и DFSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и DFSE

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.74%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		3.13%28.22%6.90%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 3.13%.

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSE

1 день
0.84%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.13%
6 месяцев
4.22%
1 год
29.11%
3 года*
15.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX
Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM

Сравнение комиссий STXE и DFSE

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFSE в 0.41%.

DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

STXE vs. DFSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c DFSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEDFSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.52

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.09

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

2.32

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

8.59

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. DFSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа DFSE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и DFSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEDFSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.52

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.12

+0.01

Корреляция

Корреляция между STXE и DFSE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и DFSE

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DFSE в 2.16%

TTM2025202420232022
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.16%2.26%2.06%2.06%0.36%

Просадки

Сравнение просадок STXE и DFSE

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, примерно равная максимальной просадке DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и DFSE.

Загрузка...

Показатели просадок

STXEDFSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-19.77%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.88%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-9.28%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-4.08%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.47%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и DFSE

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXEDFSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

8.84%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

13.93%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

19.20%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.09%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.09%

-0.70%