PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXE с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. STXE is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, STXE returned 29.23%/yr vs 20.75%/yr for MOOD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXE charges 0.32%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности STXE и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 45.45%, что значительно выше, чем у MOOD с доходностью 14.72%.

STXE

1 день
-1.25%
1 месяц
10.37%
С начала года
45.45%
6 месяцев
50.83%
1 год
80.14%
3 года*
29.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXE и MOOD

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		45.45%34.23%2.09%11.74%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%30.39%12.53%5.41%

Correlation

The correlation between STXE and MOOD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.71

The correlation between STXE and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXE и MOOD

Секторы
STXE
MOOD

Технологии

47.7%
27.6%

Финансовые услуги

22.5%
15.7%

Сырьевые материалы

7.1%
4.4%

Промышленность

5.9%
12.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.5%

Энергетика

3.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Здравоохранение

1.1%
8.4%

Недвижимость

0.4%
2.5%

Технологии

STXE
47.7%
MOOD
27.6%

Финансовые услуги

STXE
22.5%
MOOD
15.7%

Сырьевые материалы

STXE
7.1%
MOOD
4.4%

Промышленность

STXE
5.9%
MOOD
12.6%

Потребительский циклический сектор

STXE
4.0%
MOOD
9.5%

Энергетика

STXE
3.9%
MOOD
3.7%

Коммуникационные услуги

STXE
3.2%
MOOD
7.9%

Потребительский защитный сектор

STXE
2.2%
MOOD
5.1%

Коммунальные услуги

STXE
2.0%
MOOD
2.7%

Здравоохранение

STXE
1.1%
MOOD
8.4%

Недвижимость

STXE
0.4%
MOOD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с EMXCSTXE с SCHFSTXE с EWYSTXE с VEUSTXE с STXTSTXE с STXK
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL

Доходность на риск

STXE vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
2.57

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.01

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.51

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

3.73

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.72

11.57

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа MOOD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

2.57

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок STXE и MOOD

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXEMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-14.34%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-9.71%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-9.71%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.33%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.32%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.12%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и MOOD

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXEMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

3.14%

+7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

12.32%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

14.11%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

12.06%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

12.06%

+5.63%

Сравнение комиссий STXE и MOOD

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и MOOD

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		1.85%2.66%3.22%1.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXE and MOOD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXE has higher volatility (10.42%) compared to MOOD (3.14%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -18.92% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, STXE leads with 29.23% vs 20.75% for MOOD. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXE has performed better with a 29.23% return vs 20.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

STXE has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.35% for MOOD.

STXE is categorized as Emerging Markets Diversified, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Strive and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.68% for MOOD.

STXE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXE и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор