Сравнение STXE с DFEM
STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both Emerging Markets Equities funds. STXE is passively managed, while DFEM is actively managed. Over the past 3 years, STXE returned 25.30%/yr vs 19.58%/yr for DFEM. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. STXE charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.
Доходность
Сравнение доходности STXE и DFEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 35.25%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 19.04%.
STXE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.25%
DFEM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.05%
- 6 месяцев
- 10.52%
- С начала года
- 19.04%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.91M | $40.55M | $40.33M | |
| $417.45K | $480.46K | $563.70K |
Сравнение доходности по годам STXE и DFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 35.25% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 19.04% | 29.51% | 7.53% | 5.28% |
Correlation
The correlation between STXE and DFEM is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between STXE and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов STXE и DFEM
Секторы
STXE
DFEM
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Технологии
STXE
DFEM
Финансовые услуги
STXE
DFEM
Сырьевые материалы
STXE
DFEM
Промышленность
STXE
DFEM
Энергетика
STXE
DFEM
Коммуникационные услуги
STXE
DFEM
Потребительский защитный сектор
STXE
DFEM
Потребительский циклический сектор
STXE
DFEM
Коммунальные услуги
STXE
DFEM
Здравоохранение
STXE
DFEM
Недвижимость
STXE
DFEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXE vs. DFEM — Ранг доходности на риск
STXE
DFEM
Сравнение STXE c DFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXE | DFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.35 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 7.59 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXE и DFEM
Максимальная просадка STXE за все время составила -20.38%, примерно равная максимальной просадке DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и DFEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXE | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -20.82% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -13.84% | -6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -18.09% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -7.12% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -5.09% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 4.28% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и DFEM
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXE | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 7.83% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 20.72% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 22.60% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 18.20% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 18.20% | +2.02% |
Сравнение комиссий STXE и DFEM
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и DFEM
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DFEM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.90% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.86% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, STXE and DFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
STXE has higher volatility (12.10%) compared to DFEM (7.83%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -20.38% vs DFEM's -20.82%.
On 3-year performance, STXE leads with 25.30% vs 19.58% for DFEM. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXE has performed better with a 25.30% return vs 19.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.
DFEM has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.86% for STXE.
They also come from different issuers: Strive and Dimensional. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.39% for DFEM.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXE и DFEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор