Сравнение STXE с DFEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).
STXE и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STXE и DFEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXE и DFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 5.34% | 29.51% | 7.53% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 5.34%.
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEM
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXE и DFEM
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DFEM в 0.39%.
Доходность на риск
STXE vs. DFEM — Ранг доходности на риск
STXE
DFEM
Сравнение STXE c DFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXE | DFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.78 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.37 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.82 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | 10.85 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXE | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.78 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.68 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между STXE и DFEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и DFEM
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DFEM в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.17% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок STXE и DFEM
Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и DFEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXE | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -20.82% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -12.29% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -8.49% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -5.17% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.20% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и DFEM
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXE | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 8.90% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 13.87% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 19.09% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.79% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.79% | -0.40% |