Сравнение STXE с DEM
STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both exchange-traded funds - STXE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DEM is a Dividend fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXE returned 25.30%/yr vs 17.43%/yr for DEM. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STXE charges 0.32%/yr vs 0.63%/yr for DEM.
Доходность
Сравнение доходности STXE и DEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 35.25%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 18.54%.
STXE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.25%
DEM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 18.54%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 9.13%
- Всё время*
- 4.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.83M | $15.09M | $12.97M | |
| $417.45K | $480.46K | $563.70K |
Сравнение доходности по годам STXE и DEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 35.25% | 34.23% | 2.09% | 12.38% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 18.54% | 21.29% | 4.46% | 11.63% |
Correlation
The correlation between STXE and DEM is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between STXE and DEM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов STXE и DEM
Секторы
STXE
DEM
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Технологии
STXE
DEM
Финансовые услуги
STXE
DEM
Сырьевые материалы
STXE
DEM
Промышленность
STXE
DEM
Энергетика
STXE
DEM
Коммуникационные услуги
STXE
DEM
Потребительский защитный сектор
STXE
DEM
Потребительский циклический сектор
STXE
DEM
Коммунальные услуги
STXE
DEM
Здравоохранение
STXE
DEM
Недвижимость
STXE
DEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXE vs. DEM — Ранг доходности на риск
STXE
DEM
Сравнение STXE c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXE | DEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.12 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 9.38 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXE и DEM
Максимальная просадка STXE за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и DEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXE | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -51.85% | +31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -7.89% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -15.64% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -2.36% | -9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -12.81% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.62% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и DEM
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXE | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 4.62% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 13.24% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 15.03% | +14.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 15.62% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 17.86% | +2.36% |
Сравнение комиссий STXE и DEM
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и DEM
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DEM в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 4.13% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.86% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STXE and DEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXE has higher volatility (12.10%) compared to DEM (4.62%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -20.38% vs DEM's -51.85%.
On 3-year performance, STXE leads with 25.30% vs 17.43% for DEM. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DEM has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXE has performed better with a 25.30% return vs 17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.
DEM has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.86% for STXE.
STXE is categorized as Emerging Markets Equities, while DEM is Dividend. STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity Income Index. They also come from different issuers: Strive and WisdomTree. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.63% for DEM.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXE и DEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор