PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXE с DEHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).

STXE и DEHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности STXE и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и DEHP

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%11.74%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у DEHP с доходностью 5.79%.

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM

Сравнение комиссий STXE и DEHP

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DEHP в 0.41%.

DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

STXE vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEDEHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.79

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.40

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

2.87

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

11.20

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа DEHP равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.79

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.60

+0.53

Корреляция

Корреляция между STXE и DEHP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и DEHP

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DEHP в 1.69%

TTM2025202420232022
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%0.00%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок STXE и DEHP

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и DEHP.

Загрузка...

Показатели просадок

STXEDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-22.90%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-13.16%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-9.02%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-5.91%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.37%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и DEHP

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXEDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

9.53%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

15.54%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

20.55%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.88%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.88%

-1.49%