Сравнение DEHP с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
DEHP и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и AVUV
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
DEHP vs. AVUV — Ранг доходности на риск
DEHP
AVUV
Сравнение DEHP c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.22 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.78 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.88 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 7.40 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.22 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и AVUV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и AVUV
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и AVUV
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -49.42% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -15.43% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -3.97% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -8.14% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.91% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и AVUV
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 5.41% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 13.10% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 23.46% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 22.95% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 28.59% | -10.71% |