PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEHP с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

DEHP и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DEHP и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEHP и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%12.31%-9.73%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-6.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DEHP показывает доходность 5.79%, а AVEM немного ниже – 5.61%.

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с DFEV
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий DEHP и AVEM

DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DEHP vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.89

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.49

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.95

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

11.45

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Корреляция

Корреляция между DEHP и AVEM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и AVEM

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM2025202420232022202120202019
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DEHP и AVEM

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DEHPAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-36.05%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-13.13%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-9.22%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-10.30%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.39%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и AVEM

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 9.53% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEHPAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

9.24%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

14.73%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

20.03%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

17.87%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

20.37%

-2.49%