PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEHP с FRDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. DEHP is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 3 years, DEHP returned 25.07%/yr vs 36.48%/yr for FRDM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DEHP charges 0.41%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности DEHP и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 33.40%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 42.36%.

DEHP

1 день
-1.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
33.40%
6 месяцев
37.04%
1 год
63.25%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.56%
1 месяц
12.02%
С начала года
42.36%
6 месяцев
50.70%
1 год
92.82%
3 года*
36.48%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEHP и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		33.40%32.86%4.47%12.31%-9.73%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		42.36%61.27%1.70%22.77%-6.92%

Correlation

The correlation between DEHP and FRDM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.85

The correlation between DEHP and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEHP и FRDM

Секторы
DEHP
FRDM

Технологии

41.3%
41.1%

Коммуникационные услуги

11.4%
3.9%

Промышленность

11.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.8%

Сырьевые материалы

7.7%
7.4%

Финансовые услуги

6.5%
22.1%

Энергетика

5.0%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.2%

Здравоохранение

2.5%
1.8%

Коммунальные услуги

0.6%
2.6%

Недвижимость

0.4%
2.5%

Технологии

DEHP
41.3%
FRDM
41.1%

Коммуникационные услуги

DEHP
11.4%
FRDM
3.9%

Промышленность

DEHP
11.4%
FRDM
8.6%

Потребительский циклический сектор

DEHP
9.0%
FRDM
7.8%

Сырьевые материалы

DEHP
7.7%
FRDM
7.4%

Финансовые услуги

DEHP
6.5%
FRDM
22.1%

Энергетика

DEHP
5.0%
FRDM
0.1%

Потребительский защитный сектор

DEHP
4.3%
FRDM
2.2%

Здравоохранение

DEHP
2.5%
FRDM
1.8%

Коммунальные услуги

DEHP
0.6%
FRDM
2.6%

Недвижимость

DEHP
0.4%
FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEMDEHP с DFEV
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с VEXC

Доходность на риск

DEHP vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
3.80

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
4.48

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.63

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

5.53

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

22.24

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

3.80

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.84

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DEHP и FRDM

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEHPFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-40.49%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-16.87%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-16.87%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.83%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.09%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.19%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и FRDM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) составляет 9.85%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что DEHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEHPFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

11.04%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

21.73%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

24.57%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

20.81%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

22.77%

-4.14%

Сравнение комиссий DEHP и FRDM

DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и FRDM

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FRDM в 1.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.34%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.54%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

DEHP and FRDM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.04%) compared to DEHP (9.85%). In terms of maximum drawdown, DEHP dropped -22.90% vs FRDM's -40.49%.

On 3-year performance, FRDM leads with 36.48% vs 25.07% for DEHP. On fees, DEHP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DEHP has been the lower-risk option at 9.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 36.48% return vs 25.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEHP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

FRDM has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.34% for DEHP.

They also come from different issuers: Dimensional and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.41% for DEHP and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEHP и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор