PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEHP с FRDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

DEHP и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DEHP и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEHP и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%12.31%-9.73%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%22.77%-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEMDEHP с DFEV
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с SCHF

Сравнение комиссий DEHP и FRDM

DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Доходность на риск

DEHP vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.63

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.24

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.75

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

15.41

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.63

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.08

Корреляция

Корреляция между DEHP и FRDM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и FRDM

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FRDM в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок DEHP и FRDM

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

DEHPFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-40.49%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-16.87%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-11.24%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-7.21%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.10%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и FRDM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) составляет 9.53%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что DEHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEHPFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

11.81%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

18.42%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

23.64%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

20.02%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

22.37%

-4.49%