Сравнение DEHP с ESGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).
DEHP и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEHP или ESGE.
Корреляция
Корреляция между DEHP и ESGE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEHP и ESGE
Основные характеристики
DEHP:
0.63
ESGE:
0.75
DEHP:
0.99
ESGE:
1.15
DEHP:
1.12
ESGE:
1.14
DEHP:
0.97
ESGE:
0.38
DEHP:
2.33
ESGE:
3.01
DEHP:
4.20%
ESGE:
3.99%
DEHP:
15.54%
ESGE:
15.89%
DEHP:
-22.90%
ESGE:
-41.07%
DEHP:
-8.98%
ESGE:
-20.85%
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 7.80%.
DEHP
5.86%
-0.34%
-2.31%
7.71%
N/A
N/A
ESGE
7.80%
-0.81%
2.33%
9.89%
1.22%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и ESGE
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEHP c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и ESGE
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности ESGE в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 2.41% | 2.85% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.31% | 2.65% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.18% | 1.86% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и ESGE
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и ESGE
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.