Сравнение DEHP с ESGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).
DEHP и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEHP или ESGE.
Основные характеристики
| DEHP | ESGE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.37% | 7.67% |
| Дох-ть за 1 год | 11.33% | 12.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.85 |
| Дневная вол-ть | 14.12% | 14.83% |
| Макс. просадка | -22.90% | -41.07% |
| Текущая просадка | -5.16% | -20.95% |
Корреляция
Корреляция между DEHP и ESGE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DEHP и ESGE
С начала года, DEHP показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 7.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и ESGE
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEHP c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и ESGE
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности ESGE в 2.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 2.30% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.54% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и ESGE
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и ESGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и ESGE
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеют волатильность 4.40% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.