PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEHP с ESGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE).

DEHP и ESGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DEHP и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEHP и ESGE

2026 (YTD)2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%12.31%-9.73%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		3.69%35.86%6.63%9.51%-8.56%

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 3.69%.

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGE

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.42%
1 год
34.05%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEMDEHP с DFEV
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Сравнение комиссий DEHP и ESGE

DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Доходность на риск

DEHP vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPESGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.67

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.27

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.49

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

9.68

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между DEHP и ESGE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и ESGE

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности ESGE в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.41%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Просадки

Сравнение просадок DEHP и ESGE

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и ESGE.

Загрузка...

Показатели просадок

DEHPESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-41.07%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-13.90%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-9.97%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-14.68%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.57%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и ESGE

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеют волатильность 9.53% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEHPESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

9.65%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.23%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

20.44%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.62%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

19.77%

-1.89%