PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEHP с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEHP с EFV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both exchange-traded funds - DEHP is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. DEHP is actively managed, while EFV is passively managed. Over the past 3 years, DEHP returned 25.07%/yr vs 22.47%/yr for EFV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEHP charges 0.41%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности DEHP и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEHP показывает доходность 33.40%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 9.79%.

DEHP

1 день
-1.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
33.40%
6 месяцев
37.04%
1 год
63.25%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFV

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.38%
3 года*
22.47%
5 лет*
12.21%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEHP и EFV

2026 (YTD)2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		33.40%32.86%4.47%12.31%-9.73%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.79%42.22%5.35%18.85%0.59%

Correlation

The correlation between DEHP and EFV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.69

The correlation between DEHP and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEHP и EFV

Секторы
DEHP
EFV

Технологии

41.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

11.4%
4.4%

Промышленность

11.4%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.8%

Сырьевые материалы

7.7%
7.5%

Финансовые услуги

6.5%
36.9%

Энергетика

5.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.3%

Здравоохранение

2.5%
7.2%

Коммунальные услуги

0.6%
5.9%

Недвижимость

0.4%
2.5%

Технологии

DEHP
41.3%
EFV
4.3%

Коммуникационные услуги

DEHP
11.4%
EFV
4.4%

Промышленность

DEHP
11.4%
EFV
10.2%

Потребительский циклический сектор

DEHP
9.0%
EFV
4.8%

Сырьевые материалы

DEHP
7.7%
EFV
7.5%

Финансовые услуги

DEHP
6.5%
EFV
36.9%

Энергетика

DEHP
5.0%
EFV
7.0%

Потребительский защитный сектор

DEHP
4.3%
EFV
8.3%

Здравоохранение

DEHP
2.5%
EFV
7.2%

Коммунальные услуги

DEHP
0.6%
EFV
5.9%

Недвижимость

DEHP
0.4%
EFV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EYLDDEHP с AVEMDEHP с DFEV
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

DEHP vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEHP c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEHPEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.01

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.77

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

2.62

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

9.75

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEHP vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEHP на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа EFV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEHP и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEHPEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.01

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.27

+0.63

Просадки

Сравнение просадок DEHP и EFV

Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEHPEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-63.94%

+41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-10.90%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-13.72%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.93%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-14.82%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.92%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DEHP и EFV

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEHPEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.85%

4.44%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

11.57%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

14.18%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

15.96%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

17.86%

+0.77%

Сравнение комиссий DEHP и EFV

DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEHP и EFV

Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности EFV в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.34%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.79%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

DEHP and EFV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEHP has higher volatility (9.85%) compared to EFV (4.44%). In terms of maximum drawdown, DEHP dropped -22.90% vs EFV's -63.94%.

On 3-year performance, DEHP leads with 25.07% vs 22.47% for EFV. On fees, EFV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEHP has performed better with a 25.07% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.41% for DEHP.

EFV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.34% for DEHP.

DEHP is categorized as Emerging Markets Diversified, while EFV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.41% for DEHP and 0.39% for EFV.

DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEHP и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор