Сравнение DEHP с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DEHP и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DEHP и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEHP и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 5.79% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%.
DEHP
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 36.49%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEHP и VWO
DEHP берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
DEHP vs. VWO — Ранг доходности на риск
DEHP
VWO
Сравнение DEHP c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEHP | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.28 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.80 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.89 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 7.18 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEHP | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.28 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DEHP и VWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и VWO
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.69% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DEHP и VWO
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEHP | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -67.68% | +44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -12.23% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -8.13% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -15.93% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.22% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и VWO
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEHP | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 7.41% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.26% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 17.83% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 17.21% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.18% | -1.30% |