Сравнение DEHP с EYLD
DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - DEHP is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 3 years, DEHP returned 24.53%/yr vs 23.42%/yr for EYLD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEHP charges 0.41%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.
Доходность
Сравнение доходности DEHP и EYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEHP показывает доходность 32.68%, что значительно выше, чем у EYLD с доходностью 19.65%.
DEHP
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 32.68%
- 6 месяцев
- 33.39%
- 1 год
- 55.92%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EYLD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 19.78%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEHP и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 32.68% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 19.65% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | 1.72% |
Correlation
The correlation between DEHP and EYLD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.78 |
The correlation between DEHP and EYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEHP vs. EYLD — Ранг доходности на риск
DEHP
EYLD
Сравнение DEHP c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEHP | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 3.23 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 11.39 | +4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEHP и EYLD
Максимальная просадка DEHP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEHP и EYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEHP | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -41.82% | +18.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -10.52% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -20.89% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -6.44% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -10.24% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.97% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEHP и EYLD
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что DEHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEHP | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 9.14% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | 17.12% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.55% | 19.47% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.59% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.77% | -2.20% |
Сравнение комиссий DEHP и EYLD
DEHP берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEHP и EYLD
Дивидендная доходность DEHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EYLD в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.31% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.09% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
DEHP and EYLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEHP has higher volatility (13.94%) compared to EYLD (9.14%). In terms of maximum drawdown, DEHP dropped -22.90% vs EYLD's -41.82%.
On 3-year performance, DEHP leads with 24.53% vs 23.42% for EYLD. On fees, DEHP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, EYLD has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DEHP has performed better with a 24.53% return vs 23.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEHP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.
EYLD has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 1.31% for DEHP.
DEHP is categorized as Emerging Markets Diversified, while EYLD is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Cambria. Their fees differ too: 0.41% for DEHP and 0.65% for EYLD.
DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DEHP и EYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор