PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXE с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXE с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

STXE и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности STXE и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXE и AVEE

2026 (YTD)202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		11.39%34.23%2.09%10.97%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, STXE показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

STXE

1 день
2.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
11.39%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.56%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с STXE:
STXE с EWSSTXE с SCHFSTXE с VEUSTXE с EMXCSTXE с EWYSTXE с MOODSTXE с KEMX
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWX

Сравнение комиссий STXE и AVEE

STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF

Доходность на риск

STXE vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXE
Ранг доходности на риск STXE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXE c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXEAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.40

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.88

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

2.06

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

7.31

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXE vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXE и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXEAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.40

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.86

+0.26

Корреляция

Корреляция между STXE и AVEE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXE и AVEE

Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM202520242023
STXE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF		2.41%2.66%3.22%1.08%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%

Просадки

Сравнение просадок STXE и AVEE

Максимальная просадка STXE за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

STXEAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.92%

-20.21%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.14%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-7.32%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.78%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.41%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STXE и AVEE

Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXEAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

7.59%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

11.96%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.38%

17.26%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.02%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.02%

+0.37%