Сравнение STXE с AVEE
STXE (Strive Emerging Markets Ex-China ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - STXE tracks the Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while AVEE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, STXE returned 59.14% vs 12.81% for AVEE. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. STXE charges 0.32%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.
Доходность
Сравнение доходности STXE и AVEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXE показывает доходность 35.25%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 8.02%.
STXE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 35.25%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.25%
AVEE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.34M | $1.05M | $911.23K | |
| $417.45K | $480.46K | $563.70K |
Сравнение доходности по годам STXE и AVEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 35.25% | 34.23% | 2.09% | 10.18% |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 8.02% | 19.80% | 2.91% | 6.15% |
Correlation
The correlation between STXE and AVEE is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between STXE and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов STXE и AVEE
Секторы
STXE
AVEE
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Технологии
STXE
AVEE
Финансовые услуги
STXE
AVEE
Сырьевые материалы
STXE
AVEE
Промышленность
STXE
AVEE
Энергетика
STXE
AVEE
Коммуникационные услуги
STXE
AVEE
Потребительский защитный сектор
STXE
AVEE
Потребительский циклический сектор
STXE
AVEE
Коммунальные услуги
STXE
AVEE
Здравоохранение
STXE
AVEE
Недвижимость
STXE
AVEE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXE vs. AVEE — Ранг доходности на риск
STXE
AVEE
Сравнение STXE c AVEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXE | AVEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.13 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.93 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 2.89 | +7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXE и AVEE
Максимальная просадка STXE за все время составила -20.38%, примерно равная максимальной просадке AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXE и AVEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXE | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.38% | -20.21% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -13.89% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.14% | -7.53% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -3.85% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 4.44% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXE и AVEE
Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что STXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXE | AVEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 7.04% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.19% | 17.56% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 19.44% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 17.48% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 17.48% | +2.74% |
Сравнение комиссий STXE и AVEE
STXE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXE и AVEE
Дивидендная доходность STXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AVEE в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.30% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 1.86% | 2.66% | 3.22% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
STXE and AVEE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXE has higher volatility (12.10%) compared to AVEE (7.04%). In terms of maximum drawdown, STXE dropped -20.38% vs AVEE's -20.21%.
On 1-year performance, STXE leads with 59.14% vs 12.81% for AVEE. On fees, STXE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STXE has performed better with a 59.14% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.
AVEE has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.86% for STXE.
STXE tracks Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while AVEE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: Strive and Avantis. Their fees differ too: 0.32% for STXE and 0.42% for AVEE.
STXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXE и AVEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор