PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с EWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с EWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while EWX is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. AVEE is actively managed, while EWX is passively managed. Over the past year, AVEE returned 25.84% vs 27.75% for EWX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.65%/yr for EWX.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEE показывает доходность 14.52%, а EWX немного ниже – 14.25%.

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWX

1 день
0.39%
1 месяц
1.26%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.49%
1 год
27.75%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и EWX

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		14.25%15.46%6.81%8.05%

Correlation

The correlation between AVEE and EWX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between AVEE and EWX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и EWX

Секторы
AVEE
EWX

Технологии

22.5%
16.0%

Промышленность

18.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
5.5%

Сырьевые материалы

9.5%
6.0%

Финансовые услуги

9.3%
4.7%

Здравоохранение

6.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.4%

Недвижимость

4.2%
2.3%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
0.9%

Энергетика

2.2%
2.0%

Технологии

AVEE
22.5%
EWX
16.0%

Промышленность

AVEE
18.2%
EWX
9.8%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
EWX
5.5%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
EWX
6.0%

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
EWX
4.7%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
EWX
3.6%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
EWX
2.4%

Недвижимость

AVEE
4.2%
EWX
2.3%

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
EWX
1.2%

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
EWX
0.9%

Энергетика

AVEE
2.2%
EWX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с FEMS
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с QQQEWX с DEM

Доходность на риск

AVEE vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.88

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.59

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.49

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

11.05

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.22

+0.85

Просадки

Сравнение просадок AVEE и EWX

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и EWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-63.90%

+43.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-7.98%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.11%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-13.17%

+9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.52%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и EWX

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.06%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

12.23%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

14.86%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

15.20%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

17.14%

-0.53%

Сравнение комиссий AVEE и EWX

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EWX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и EWX

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности EWX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.54%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVEE and EWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to EWX (5.06%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs EWX's -63.90%.

On 1-year performance, EWX leads with 27.75% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWX has performed better with a 27.75% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

EWX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.02% for AVEE.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while EWX is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.65% for EWX.

EWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и EWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор