PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с EWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с EWX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX).

AVEE и EWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и EWX

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		1.76%19.80%2.91%7.28%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		0.81%15.46%6.81%8.05%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 0.81%.

AVEE

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.76%
6 месяцев
0.55%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWX

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.21%
1 год
19.10%
3 года*
12.23%
5 лет*
6.45%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с FMEWX с QQQ

Сравнение комиссий AVEE и EWX

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EWX в 0.65%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEEWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.61

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.53

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

6.80

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.17

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.18

+0.65

Корреляция

Корреляция между AVEE и EWX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и EWX

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности EWX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.27%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и EWX

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и EWX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-63.90%

+43.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-11.32%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-5.86%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-13.28%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.90%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и EWX

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.58%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

10.51%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

16.44%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.11%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

17.07%

-1.05%