PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEE с EWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с EWX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX).

AVEE и EWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEE или EWX.

Корреляция

Корреляция между AVEE и EWX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEE:

0.18

EWX:

0.28

Коэф-т Сортино

AVEE:

0.51

EWX:

0.62

Коэф-т Омега

AVEE:

1.07

EWX:

1.09

Коэф-т Кальмара

AVEE:

0.26

EWX:

0.32

Коэф-т Мартина

AVEE:

0.73

EWX:

0.96

Индекс Язвы

AVEE:

7.09%

EWX:

7.10%

Дневная вол-ть

AVEE:

18.07%

EWX:

18.17%

Макс. просадка

AVEE:

-20.21%

EWX:

-63.90%

Текущая просадка

AVEE:

-3.62%

EWX:

-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 1.60%.

AVEE

С начала года

6.11%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

5.86%

1 год

3.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EWX

С начала года

1.60%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

1.85%

1 год

4.97%

5 лет

13.36%

10 лет

4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVEE и EWX

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EWX в 0.65%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEE и EWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг риск-скорректированной доходности AVEE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг риск-скорректированной доходности EWX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEE c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа EWX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и EWX

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности EWX в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		3.07%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.86%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и EWX

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и EWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и EWX

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеют волатильность 4.85% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...