Сравнение AVEE с DEMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).
AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEE или DEMSX.
Основные характеристики
| AVEE | DEMSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.95% | 8.30% |
| Дох-ть за 1 год | 14.74% | 16.87% |
| Дневная вол-ть | 15.27% | 11.38% |
| Макс. просадка | -9.69% | -66.70% |
| Текущая просадка | -5.60% | -4.79% |
Корреляция
Корреляция между AVEE и DEMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEE и DEMSX
С начала года, AVEE показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у DEMSX с доходностью 8.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEE и DEMSX
AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEE c DEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и DEMSX
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DEMSX в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 1.15% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.14% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок AVEE и DEMSX
Максимальная просадка AVEE за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и DEMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и DEMSX
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.