PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с DEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с DEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX).

AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и DEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и DEMSX

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у DEMSX с доходностью -0.04%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с EWXAVEE с FEMS
Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZDEMSX с VWO

Сравнение комиссий AVEE и DEMSX

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DEMSX в 0.59%.

DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. DEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c DEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEDEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.02

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.70

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

6.28

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. DEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMSX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и DEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEDEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.59

+0.27

Корреляция

Корреляция между AVEE и DEMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и DEMSX

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DEMSX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и DEMSX

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки DEMSX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и DEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEDEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-66.70%

+46.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.30%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-9.35%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-13.67%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.95%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и DEMSX

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEDEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.19%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

9.31%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

13.57%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

13.08%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

14.68%

+1.34%