- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2023 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Emerging Markets Small Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $111M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 16K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.05M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции AVEE — $67.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) показал доход в 8.02% с начала года и 12.81% за последние 12 месяцев.
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- 1.99%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AVEE по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AVEE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.54% | 4.24% | -7.57% | 11.92% | 0.55% | -2.21% | -8.72% | 5.75% | 8.02% | ||||
| 2025 | -1.24% | -0.38% | 0.14% | 1.71% | 6.85% | 6.23% | -0.13% | 4.46% | 2.01% | 0.04% | -1.37% | 0.29% | 19.80% |
| 2024 | -5.61% | 3.68% | 1.24% | 1.63% | 2.84% | 0.94% | -0.12% | 1.12% | 5.12% | -3.36% | -1.66% | -2.43% | 2.91% |
| 2023 | 3.23% | 2.83% | 6.15% |
Метрики бенчмарка
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF has an annualized alpha of -2.15%, beta of 0.75, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2023.
- This ETF participated in 77.92% of S&P 500 Index downside but only 60.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.15%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 60.53%
- Участие в снижении
- 77.92%
Комиссия
Комиссия AVEE составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVEE имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.50 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 10.58 | -7.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.41 | $1.74 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.30% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.74 |
| 2023 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 20.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF составляет 7.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.21%апр. 2025 г. | 6mo 7d | 2mo 2d | 8mo 9dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.89%июль 2026 г. | 2mo 19d | — | 2mo 27dмай 2026 г. - сейчас | — |
-10.65%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.69%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 20d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-6.35%янв. 2024 г. | 15d | 2mo 16d | 3mo 1dянв. 2024 г. - апр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AVEE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -56.78% | +36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -9.10% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -0.17% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.69% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.14% | +2.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVEE
Добавьте Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVEE