- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2023 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $118M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) прибавил 13.8% с начала года. Текущая цена акции AVEE — $71.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) показал доход в 13.83% с начала года и 26.42% за последние 12 месяцев.
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AVEE по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AVEE закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.54% | 4.24% | -7.57% | 11.92% | 0.55% | -0.53% | 13.83% | ||||||
| 2025 | -1.24% | -0.38% | 0.14% | 1.71% | 6.85% | 6.23% | -0.13% | 4.46% | 2.01% | 0.04% | -1.37% | 0.29% | 19.80% |
| 2024 | -5.61% | 3.68% | 1.24% | 1.63% | 2.84% | 0.94% | -0.12% | 1.12% | 5.12% | -3.36% | -1.66% | -2.43% | 2.91% |
| 2023 | 4.32% | 2.83% | 7.28% |
Метрики бенчмарка
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.69, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 10, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.32%) than losses (33.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.40 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 56.32%
- Участие в снижении
- 33.05%
Комиссия
Комиссия AVEE составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVEE имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVEE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.24 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.07 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.93 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 13.52 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.44 | $1.41 | $1.74 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.03% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.74 |
| 2023 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 20.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF составляет 2.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -20.21%апр. 2025 г. | 6mo 7d | 2mo 2d | 8mo 9dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.65%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.69%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 20d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.35%янв. 2024 г. | 15d | 2mo 16d | 3mo 1dянв. 2024 г. - апр. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.93%май 2026 г. | 8d | — | 24d 4hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| AVEE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -56.78% | +36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -9.10% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.74% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -10.72% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 1.97% | +1.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVEE
Добавьте Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVEE