- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2023 г.
- Регион
- Emerging Markets (Broad)
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Emerging Markets Small Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $118M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции AVEE — $67.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) показал доход в 7.83% с начала года и 11.68% за последние 12 месяцев.
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -6.14%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AVEE по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AVEE закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.54% | 4.24% | -7.57% | 11.92% | 0.55% | -2.21% | -3.64% | 7.83% | |||||
| 2025 | -1.24% | -0.38% | 0.14% | 1.71% | 6.85% | 6.23% | -0.13% | 4.46% | 2.01% | 0.04% | -1.37% | 0.29% | 19.80% |
| 2024 | -5.61% | 3.68% | 1.24% | 1.63% | 2.84% | 0.94% | -0.12% | 1.12% | 5.12% | -3.36% | -1.66% | -2.43% | 2.91% |
| 2023 | 3.23% | 2.83% | 6.15% |
Метрики бенчмарка
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF has an annualized alpha of -1.31%, beta of 0.73, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.51%) than losses (39.86%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.31%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 50.51%
- Участие в снижении
- 39.86%
Комиссия
Комиссия AVEE составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVEE имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.24 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 9.71 | -6.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.41 | $1.74 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.30% | 2.25% | 3.26% | 0.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.50 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.74 |
| 2023 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 20.21%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 42 торговые сессии.
Текущая просадка Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF составляет 7.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.21%апр. 2025 г. | 6mo 7d | 2mo 2d | 8mo 9dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.65%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.69%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 20d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-7.69%июль 2026 г. | 2mo 6d | — | 2mo 7dмай 2026 г. - сейчас | — |
-6.35%янв. 2024 г. | 15d | 2mo 16d | 3mo 1dянв. 2024 г. - апр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AVEE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -56.78% | +36.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -9.10% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -1.00% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -10.70% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.09% | +1.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVEE
Добавьте Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVEE