PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с AVES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVEE returned 25.84% vs 35.16% for AVES. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 14.52%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 16.40%.

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVES

1 день
-0.34%
1 месяц
2.32%
С начала года
16.40%
6 месяцев
18.70%
1 год
35.16%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и AVES

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.40%30.49%4.50%9.80%

Correlation

The correlation between AVEE and AVES is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between AVEE and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и AVES

Секторы
AVEE
AVES

Технологии

22.5%
21.4%

Промышленность

18.2%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.6%

Сырьевые материалы

9.5%
9.8%

Финансовые услуги

9.3%
25.3%

Здравоохранение

6.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.2%

Недвижимость

4.2%
2.4%

Коммунальные услуги

2.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.3%

Энергетика

2.2%
4.0%

Технологии

AVEE
22.5%
AVES
21.4%

Промышленность

AVEE
18.2%
AVES
13.3%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
AVES
9.6%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
AVES
9.8%

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
AVES
25.3%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
AVES
2.1%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
AVES
3.2%

Недвижимость

AVEE
4.2%
AVES
2.4%

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
AVES
1.7%

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
AVES
5.3%

Энергетика

AVEE
2.2%
AVES
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWXAVEE с FEMS
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVXAVES с EMGF

Доходность на риск

AVEE vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.06

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.75

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.74

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

10.16

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.06

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.61

+0.46

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVES

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-27.40%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-12.90%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.70%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-7.72%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.47%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVES

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеют волатильность 6.43% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.62%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

14.44%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

17.20%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.98%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.98%

-0.37%

Сравнение комиссий AVEE и AVES

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVES

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AVES в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.82%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVEE and AVES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVES has higher volatility (6.62%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs AVES's -27.40%.

On 1-year performance, AVES leads with 35.16% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVES has performed better with a 35.16% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVES has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.02% for AVEE.

AVEE is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVES is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор