PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с AVES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

AVEE и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и AVES

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.23%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMSAVEE с EWX
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVXAVES с EMGF

Сравнение комиссий AVEE и AVES

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

AVEE vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.72

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.28

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.48

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

9.44

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.72

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.40

Корреляция

Корреляция между AVEE и AVES составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и AVES

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности AVES в 3.18%

TTM20252024202320222021
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и AVES

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVES.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-27.40%

+7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.90%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-10.06%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-7.91%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.39%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и AVES

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеют волатильность 7.59% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.78%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.88%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

18.08%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.73%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

16.73%

-0.71%