Сравнение AVEE с DGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).
AVEE и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEE и DGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEE и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.78% | 19.80% | 2.91% | 7.28% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 5.57% | 21.18% | 1.13% | 10.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 5.57%.
AVEE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.72%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEE и DGS
AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.
Доходность на риск
AVEE vs. DGS — Ранг доходности на риск
AVEE
DGS
Сравнение AVEE c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEE | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.73 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.32 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.67 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 9.78 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEE | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.73 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.21 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между AVEE и DGS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEE и DGS
Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DGS в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 2.25% | 2.25% | 3.26% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.48% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок AVEE и DGS
Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и DGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEE | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.21% | -61.83% | +41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -10.99% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -7.42% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -12.68% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.00% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEE и DGS
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеют волатильность 7.59% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEE | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.60% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 11.46% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 16.57% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.02% | 14.66% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 17.25% | -1.23% |