PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVEE с DGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с DGS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS).

AVEE и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEE или DGS.

Корреляция

Корреляция между AVEE и DGS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVEE:

0.18

DGS:

0.19

Коэф-т Сортино

AVEE:

0.51

DGS:

0.50

Коэф-т Омега

AVEE:

1.07

DGS:

1.07

Коэф-т Кальмара

AVEE:

0.26

DGS:

0.23

Коэф-т Мартина

AVEE:

0.73

DGS:

0.67

Индекс Язвы

AVEE:

7.09%

DGS:

6.66%

Дневная вол-ть

AVEE:

18.07%

DGS:

15.83%

Макс. просадка

AVEE:

-20.21%

DGS:

-61.83%

Текущая просадка

AVEE:

-3.62%

DGS:

-2.14%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 7.60%.

AVEE

С начала года

6.11%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

5.86%

1 год

3.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DGS

С начала года

7.60%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

7.07%

1 год

3.06%

5 лет

12.67%

10 лет

5.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVEE и DGS

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DGS в 0.63%.

DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVEE и DGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг риск-скорректированной доходности AVEE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг риск-скорректированной доходности DGS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVEE c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и DGS

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности DGS в 3.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		3.07%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund		3.18%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%3.20%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и DGS

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и DGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и DGS

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что AVEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...