Сравнение AVEE с AVDV

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVEE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVEE и AVDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и AVDV.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.59% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.