PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEE с EEMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

AVEE и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEE и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEE и EEMS

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, AVEE показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 3.38%.

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EWXAVEE с FEMS
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Сравнение комиссий AVEE и EEMS

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVEE vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEEEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.56

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.09

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.68

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

9.64

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.28

+0.58

Корреляция

Корреляция между AVEE и EEMS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и EEMS

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности EEMS в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок AVEE и EEMS

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-48.89%

+28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.99%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-7.86%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-10.60%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.06%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и EEMS

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.59%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.24%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

12.39%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

17.74%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.69%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

17.79%

-1.77%