PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEE с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEE с EEMS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. AVEE is actively managed, while EEMS is passively managed. Over the past year, AVEE returned 19.42% vs 21.64% for EEMS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVEE charges 0.42%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.

Доходность

Сравнение доходности AVEE и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEE показывает доходность 9.07%, а EEMS немного выше – 9.19%.

AVEE

1 день
-4.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.74%
1 год
19.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
-5.21%
1 месяц
-6.61%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.14%
1 год
21.64%
3 года*
14.79%
5 лет*
5.89%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEE и EEMS

2026 (YTD)202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		9.07%19.80%2.91%7.28%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		9.19%19.78%3.13%8.69%

Correlation

The correlation between AVEE and EEMS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between AVEE and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEE и EEMS

Секторы
AVEE
EEMS

Технологии

22.5%
22.7%

Промышленность

18.2%
18.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.6%

Сырьевые материалы

9.5%
9.3%

Финансовые услуги

9.3%
11.1%

Здравоохранение

6.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.2%

Недвижимость

4.2%
5.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.9%

Энергетика

2.2%
2.4%

Технологии

AVEE
22.5%
EEMS
22.7%

Промышленность

AVEE
18.2%
EEMS
18.9%

Потребительский циклический сектор

AVEE
11.3%
EEMS
9.6%

Сырьевые материалы

AVEE
9.5%
EEMS
9.3%

Финансовые услуги

AVEE
9.3%
EEMS
11.1%

Здравоохранение

AVEE
6.9%
EEMS
9.4%

Потребительский защитный сектор

AVEE
5.4%
EEMS
5.2%

Недвижимость

AVEE
4.2%
EEMS
5.9%

Коммунальные услуги

AVEE
2.9%
EEMS
2.7%

Коммуникационные услуги

AVEE
2.8%
EEMS
2.9%

Энергетика

AVEE
2.2%
EEMS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EWXAVEE с FEMS
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Доходность на риск

AVEE vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEE c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEEEMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.20

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.65

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.00

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

6.96

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEE vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEE на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEE и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.20

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.30

+0.62

Просадки

Сравнение просадок AVEE и EEMS

Максимальная просадка AVEE за все время составила -20.21%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEE и EEMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEEEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-48.89%

+28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-10.87%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-7.04%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-10.50%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.12%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEE и EEMS

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) составляет 7.88%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что AVEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEEEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.47%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

15.87%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

18.08%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.22%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

18.07%

-1.20%

Сравнение комиссий AVEE и EEMS

AVEE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EEMS в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEE и EEMS

Дивидендная доходность AVEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности EEMS в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.12%2.25%3.26%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.83%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVEE and EEMS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EEMS has higher volatility (8.47%) compared to AVEE (7.88%). In terms of maximum drawdown, AVEE dropped -20.21% vs EEMS's -48.89%.

On 1-year performance, EEMS leads with 21.64% vs 19.42% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EEMS has performed better with a 21.64% return vs 19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.73% for EEMS.

EEMS has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.12% for AVEE.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.42% for AVEE and 0.73% for EEMS.

EEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEE и EEMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор