PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STX с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STX (Seagate Technology plc) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 10 years, STX returned 52.48%/yr vs 11.12%/yr for FDL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 277.79%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции FDL по среднегодовой доходности: 52.48% против 11.12% соответственно.

STX

1 день
-5.07%
1 месяц
27.79%
С начала года
277.79%
6 месяцев
268.86%
1 год
690.48%
3 года*
164.22%
5 лет*
69.39%
10 лет*
52.48%

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STX и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STX
Seagate Technology plc		277.79%225.26%4.06%69.12%-51.42%87.50%10.14%62.14%-2.90%16.67%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between STX and FDL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.41

The correlation between STX and FDL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

STX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.72
1.95

+8.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.45
2.96

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.34

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

33.20

5.26

+27.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

95.96

12.40

+83.56

STX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 10.72, что выше коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STX и FDL

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.74%

-65.93%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-4.27%

-16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.00%

-12.24%

-27.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.99%

-16.46%

-40.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-41.40%

-15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-3.09%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-9.64%

-16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

1.81%

+5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности STX и FDL

Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

3.72%

+15.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.64%

8.09%

+42.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.02%

11.54%

+53.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

14.31%

+30.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.40%

17.11%

+25.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и FDL

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
STX
Seagate Technology plc		0.28%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Часто задаваемые вопросы

STX and FDL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STX has higher volatility (19.21%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs FDL's -65.93%.

STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.72 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STX и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор