Сравнение STX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности STX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.39% против 13.07% соответственно.
STX
17.33%
-12.80%
4.95%
32.80%
15.16%
9.39%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| STX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 4.49 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 6.92% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 30.47% | 12.14% |
| Макс. просадка | -88.74% | -55.19% |
| Текущая просадка | -12.98% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STX и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и SPY
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 2.86% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% | 2.75% | 2.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок STX и SPY
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STX и SPY
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.