PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STX с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STX и SMH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение STX с SMH

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или SMH.

Доходность

Сравнение доходности STX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STX:

0.72

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

STX:

1.07

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

STX:

1.15

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

STX:

0.63

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

STX:

1.76

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

STX:

14.41%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

STX:

41.46%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

STX:

-88.74%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

STX:

-0.17%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 37.77%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 13.19% против 24.75% соответственно.

STX

С начала года

37.77%

1 месяц

26.72%

6 месяцев

18.22%

1 год

30.23%

3 года

16.00%

5 лет

21.86%

10 лет

13.19%

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

-0.54%

1 год

0.14%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STX и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг риск-скорректированной доходности STX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и SMH

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STX
Seagate Technology plc		2.41%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок STX и SMH

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности STX и SMH

Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...