Сравнение STX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности STX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 53.91% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 53.91%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции SMH по среднегодовой доходности: 34.69% против 31.58% соответственно.
STX
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- 53.91%
- 6 месяцев
- 65.46%
- 1 год
- 406.95%
- 3 года*
- 90.66%
- 5 лет*
- 44.50%
- 10 лет*
- 34.69%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. SMH — Ранг доходности на риск
STX
SMH
Сравнение STX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.29 | 2.32 | +3.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.86 | 2.92 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.41 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.23 | 5.39 | +12.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.66 | 19.22 | +31.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29 | 2.32 | +3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между STX и SMH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и SMH
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 0.69% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок STX и SMH
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| STX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -84.96% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.19% | -15.95% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -45.30% | -11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -45.30% | -11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -8.02% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.65% | -41.35% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 4.47% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и SMH
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 22.28% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.28% | 11.74% | +10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.83% | 24.02% | +29.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.18% | 36.88% | +28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.03% | 34.68% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.60% | 32.29% | +10.31% |