Сравнение STX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или SMH.
Основные характеристики
| STX | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.90% | 21.25% |
| Дох-ть за 1 год | 60.35% | 74.53% |
| Дох-ть за 3 года | 1.84% | 22.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.61% | 32.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.87% | 28.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 31.75% | 28.45% |
| Макс. просадка | -88.74% | -95.73% |
| Current Drawdown | -18.44% | -9.45% |
Корреляция
Корреляция между STX и SMH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STX и SMH
С начала года, STX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 21.25%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 10.87% против 28.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и SMH
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SMH в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 3.24% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% | 2.75% | 2.12% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.49% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок STX и SMH
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STX и SMH
Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 6.70%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.