Сравнение STX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности STX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 19.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.42% против 13.18% соответственно.
STX
19.61%
-11.29%
8.37%
34.51%
15.59%
9.42%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| STX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 5.09 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 6.95% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 30.49% | 12.19% |
| Макс. просадка | -88.74% | -33.99% |
| Текущая просадка | -11.29% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STX и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и VOO
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 2.80% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% | 2.75% | 2.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок STX и VOO
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STX и VOO
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.