Сравнение STX с AMLP
STX (Seagate Technology plc) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, STX returned 44.44%/yr vs 6.91%/yr for AMLP. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STX и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STX показывает доходность 204.92%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 44.44% против 6.91% соответственно.
STX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 100.59%
- С начала года
- 204.92%
- 1 год
- 456.59%
- 3 года*
- 137.79%
- 5 лет*
- 60.20%
- 10 лет*
- 44.44%
- Всё время*
- 23.90%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $4.99B | $4.56B | $4.07B |
Сравнение доходности по годам STX и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 204.92% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Correlation
The correlation between STX and AMLP is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.29 |
The correlation between STX and AMLP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. AMLP — Ранг доходности на риск
STX
AMLP
Сравнение STX c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STX | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.47 | 2.39 | +12.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.32 | 6.69 | +37.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STX и AMLP
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -77.19% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -8.25% | -23.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -14.27% | -25.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -20.92% | -36.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -72.62% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -1.74% | -21.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.38% | -17.25% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 2.94% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и AMLP
Seagate Technology plc (STX) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что STX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 3.90% | +22.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.37% | 9.73% | +43.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.19% | 12.53% | +59.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 19.34% | +27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.74% | 27.65% | +15.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и AMLP
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
STX Seagate Technology plc | 0.35% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Часто задаваемые вопросы
STX and AMLP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (25.96%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs AMLP's -77.19%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (6.38 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор