Сравнение STWD с VTR
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — STWD in REIT - Mortgage, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, STWD returned 7.70%/yr vs 6.36%/yr for VTR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и VTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 7.70% против 6.36% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -4.22%
- 1 год
- -8.33%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 7.70%
VTR
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам STWD и VTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -4.41% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
VTR Ventas, Inc. | 11.03% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
Correlation
The correlation between STWD and VTR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2009 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between STWD and VTR has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.39
VTR:
$0.55
STWD:
12.05
VTR:
154.89
STWD:
0.99
VTR:
4.43
STWD:
2.13
VTR:
6.58
STWD:
$1.98B
VTR:
$6.13B
STWD:
$1.19B
VTR:
-$261.17M
STWD:
$1.83B
VTR:
$2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. VTR — Ранг доходности на риск
STWD
VTR
Сравнение STWD c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | VTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.06 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 10.85 | -11.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и VTR
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и VTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -83.84% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -12.52% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -19.35% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -41.80% | +12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -76.92% | +10.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | -5.51% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -18.37% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 3.52% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и VTR
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.68%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 9.37% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 15.32% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 19.71% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 25.05% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 34.81% | -4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и VTR
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности VTR в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.47% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
VTR Ventas, Inc. | 2.30% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и VTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и VTR
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
STWD and VTR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTR has higher volatility (9.37%) compared to STWD (4.68%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs VTR's -83.84%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и VTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор