PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTR с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VTR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTR
Ventas, Inc.		6.66%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.10% против 14.14% соответственно.

VTR

1 день
0.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
6.66%
6 месяцев
18.09%
1 год
21.65%
3 года*
27.75%
5 лет*
12.29%
10 лет*
7.10%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ventas, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с FRTVTR с FRIFXVTR с VGTVTR с STWDVTR с SPHD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VTR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.53

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.55

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

7.31

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.79

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.53

Корреляция

Корреляция между VTR и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и VOO

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTR
Ventas, Inc.		2.39%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VTR и VOO

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VTRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.38%

-33.99%

-49.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-11.98%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-24.52%

-17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.92%

-33.99%

-42.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.55%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-3.72%

-14.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.55%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и VOO

Ventas, Inc. (VTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.55% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.34%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.47%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

18.11%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

16.82%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

17.99%

+16.70%