Сравнение VTR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или VOO.
Основные характеристики
| VTR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.19% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 60.35% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 11.34% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.19% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.75% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.46 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 7.14% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 22.24% | 12.34% |
| Макс. просадка | -83.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTR и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTR и VOO
С начала года, VTR показывает доходность 34.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.75% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и VOO
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.76% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.36% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 5,409.15% | 9,117.70% | 10,528.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTR и VOO
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и VOO
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.