PortfoliosLab logo
Сравнение VTR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTR и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VTR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
188.61%
552.28%
VTR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

2.86

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VTR:

3.82

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VTR:

1.52

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTR:

2.16

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VTR:

12.74

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VTR:

4.99%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VTR:

22.28%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VTR:

-83.38%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VTR:

-2.92%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.43% против 12.02% соответственно.


VTR

С начала года

16.98%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

5.25%

1 год

61.74%

5 лет

24.35%

10 лет

5.43%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTR, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTR: 2.86
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VTR, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTR: 3.82
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VTR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTR: 1.52
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VTR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VTR: 2.16
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VTR, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VTR: 12.74
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86
0.57
VTR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и VOO

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.
2.68%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VTR и VOO

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.92%
-10.56%
VTR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и VOO

Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 8.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.60%
13.97%
VTR
VOO