PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTR с WELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VTR с WELL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или WELL.

Корреляция

Корреляция между VTR и WELL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VTR и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,366.29%
3,405.56%
VTR
WELL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

2.76

WELL:

2.94

Коэф-т Сортино

VTR:

3.72

WELL:

3.77

Коэф-т Омега

VTR:

1.50

WELL:

1.50

Коэф-т Кальмара

VTR:

2.09

WELL:

4.74

Коэф-т Мартина

VTR:

12.28

WELL:

14.72

Индекс Язвы

VTR:

4.99%

WELL:

4.18%

Дневная вол-ть

VTR:

22.28%

WELL:

20.95%

Макс. просадка

VTR:

-83.38%

WELL:

-63.33%

Текущая просадка

VTR:

-3.28%

WELL:

-6.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTR:

$29.94B

WELL:

$96.26B

EPS

VTR:

$0.19

WELL:

$1.59

Коэффициент P/E

VTR:

360.05

WELL:

92.92

Коэффициент PEG

VTR:

1.87

WELL:

3.34

Коэффициент P/S

VTR:

6.12

WELL:

12.05

Коэффициент P/B

VTR:

2.79

WELL:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$3.72B

WELL:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

$1.29B

WELL:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$1.44B

WELL:

$2.15B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTR показывает доходность 16.55%, а WELL немного выше – 17.13%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 5.35% против 11.32% соответственно.

VTR

С начала года

16.55%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

6.47%

1 год

62.08%

5 лет

24.24%

10 лет

5.35%

WELL

С начала года

17.13%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

13.94%

1 год

59.70%

5 лет

31.40%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и WELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTR: 2.76
WELL: 2.94
Коэффициент Сортино VTR, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTR: 3.72
WELL: 3.77
Коэффициент Омега VTR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTR: 1.50
WELL: 1.50
Коэффициент Кальмара VTR, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VTR: 2.09
WELL: 4.74
Коэффициент Мартина VTR, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VTR: 12.28
WELL: 14.72

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELL равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.76
2.94
VTR
WELL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и WELL

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности WELL в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.		2.68%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.14%
WELL
Welltower Inc.		1.78%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%

Просадки

Сравнение просадок VTR и WELL

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.28%
-6.31%
VTR
WELL

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и WELL

Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 8.57%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.57%
9.70%
VTR
WELL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию