PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTR с WELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VTR и WELL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VTR и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
53,513.14%
2,859.94%
VTR
WELL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

1.23

WELL:

2.39

Коэф-т Сортино

VTR:

1.82

WELL:

3.57

Коэф-т Омега

VTR:

1.22

WELL:

1.43

Коэф-т Кальмара

VTR:

0.80

WELL:

3.96

Коэф-т Мартина

VTR:

3.42

WELL:

15.99

Индекс Язвы

VTR:

7.52%

WELL:

2.76%

Дневная вол-ть

VTR:

20.90%

WELL:

18.46%

Макс. просадка

VTR:

-83.92%

WELL:

-63.33%

Текущая просадка

VTR:

-11.61%

WELL:

-10.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTR:

$25.26B

WELL:

$80.47B

EPS

VTR:

-$0.14

WELL:

$1.57

PEG коэффициент

VTR:

2.28

WELL:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$4.80B

WELL:

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

$285.12M

WELL:

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$1.88B

WELL:

$2.78B

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 21.03%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 41.49%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 4.67% против 9.49% соответственно.


VTR

С начала года

21.03%

1 месяц

-8.62%

6 месяцев

18.40%

1 год

21.96%

5 лет

4.75%

10 лет

4.67%

WELL

С начала года

41.49%

1 месяц

-9.60%

6 месяцев

23.12%

1 год

41.82%

5 лет

12.97%

10 лет

9.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTR c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.232.39
Коэффициент Сортино VTR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.823.57
Коэффициент Омега VTR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.43
Коэффициент Кальмара VTR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.803.96
Коэффициент Мартина VTR, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.4215.99
VTR
WELL

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.23
2.39
VTR
WELL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и WELL

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности WELL в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTR
Ventas, Inc.
3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.72%5.45%
WELL
Welltower Inc.
2.05%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%5.71%

Просадки

Сравнение просадок VTR и WELL

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.92%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.61%
-10.52%
VTR
WELL

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и WELL

Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL) имеют волатильность 5.55% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.55%
5.60%
VTR
WELL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab