Сравнение VTR с WELL
VTR (Ventas, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Healthcare Facilities industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, VTR returned 5.93%/yr vs 14.94%/yr for WELL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VTR и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 5.93% против 14.94% соответственно.
VTR
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 5.93%
WELL
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам VTR и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.80% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
WELL Welltower Inc. | 8.28% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between VTR and WELL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.75 |
The correlation between VTR and WELL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VTR:
$38.47B
WELL:
$144.95B
VTR:
$0.55
WELL:
$2.02
VTR:
143.40
WELL:
98.90
VTR:
4.10
WELL:
2.19
VTR:
6.09
WELL:
11.97
VTR:
2.93
WELL:
3.31
VTR:
$6.13B
WELL:
$11.63B
VTR:
-$261.17M
WELL:
$3.25B
VTR:
$2.45B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. WELL — Ранг доходности на риск
VTR
WELL
Сравнение VTR c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.64 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 6.62 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.03 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.56 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VTR и WELL
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -63.33% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -12.61% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -12.99% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -40.78% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -63.33% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.52% | -9.33% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -10.32% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 5.02% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и WELL
Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 6.27%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTR | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 7.54% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 16.49% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 21.07% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 23.68% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 31.86% | +2.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и WELL
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности WELL в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.48% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VTR и WELL
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
VTR and WELL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (7.54%) compared to VTR (6.27%). In terms of maximum drawdown, VTR dropped -83.38% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTR и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор