PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTR с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTR с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VTR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTR и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTR
Ventas, Inc.		8.30%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.21% против 21.67% соответственно.

VTR

1 день
1.54%
1 месяц
-3.12%
С начала года
8.30%
6 месяцев
21.16%
1 год
23.30%
3 года*
29.09%
5 лет*
12.64%
10 лет*
7.21%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ventas, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с FRIFXVTR с STWDVTR с SPHD
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VTR vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.67

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.88

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.91

5.72

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTR vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.10

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.89

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.61

-0.30

Корреляция

Корреляция между VTR и VGT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и VGT

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTR
Ventas, Inc.		2.35%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VTR и VGT

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VTRVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.38%

-54.63%

-28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-16.40%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-35.07%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.92%

-35.07%

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-10.90%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-8.00%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

5.39%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и VGT

Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 5.80%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTRVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.96%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

16.36%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

27.27%

-7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

25.05%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

24.47%

+10.22%