PortfoliosLab logo
Сравнение VTR с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTR и VGT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VTR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
730.76%
1,241.63%
VTR
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

2.76

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

VTR:

3.72

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

VTR:

1.50

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

VTR:

2.09

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

VTR:

12.28

VGT:

1.41

Индекс Язвы

VTR:

4.99%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

VTR:

22.28%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

VTR:

-83.38%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VTR:

-3.28%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.61% против 18.71% соответственно.


VTR

С начала года

16.55%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

6.47%

1 год

59.72%

5 лет

23.58%

10 лет

5.61%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-8.98%

1 год

9.04%

5 лет

19.19%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTR: 2.76
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино VTR, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTR: 3.72
VGT: 0.71
Коэффициент Омега VTR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTR: 1.50
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара VTR, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VTR: 2.09
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина VTR, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VTR: 12.28
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.76
0.37
VTR
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и VGT

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.
2.68%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.14%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VTR и VGT

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.28%
-15.44%
VTR
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и VGT

Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 8.57%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.57%
19.16%
VTR
VGT