PortfoliosLab logo
Сравнение VTR с FRIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTR и FRIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VTR и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,865.75%
409.68%
VTR
FRIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

2.86

FRIFX:

1.80

Коэф-т Сортино

VTR:

3.82

FRIFX:

2.47

Коэф-т Омега

VTR:

1.52

FRIFX:

1.34

Коэф-т Кальмара

VTR:

2.16

FRIFX:

1.08

Коэф-т Мартина

VTR:

12.74

FRIFX:

7.21

Индекс Язвы

VTR:

4.99%

FRIFX:

1.41%

Дневная вол-ть

VTR:

22.28%

FRIFX:

5.67%

Макс. просадка

VTR:

-83.38%

FRIFX:

-39.77%

Текущая просадка

VTR:

-2.92%

FRIFX:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 16.98%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции VTR превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 5.43% против 4.48% соответственно.


VTR

С начала года

16.98%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

5.25%

1 год

61.74%

5 лет

24.35%

10 лет

5.43%

FRIFX

С начала года

0.83%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-0.78%

1 год

9.88%

5 лет

8.53%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и FRIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

FRIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FRIFX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTR, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTR: 2.86
FRIFX: 1.80
Коэффициент Сортино VTR, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTR: 3.82
FRIFX: 2.47
Коэффициент Омега VTR, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTR: 1.52
FRIFX: 1.34
Коэффициент Кальмара VTR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VTR: 2.16
FRIFX: 1.08
Коэффициент Мартина VTR, с текущим значением в 12.74, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VTR: 12.74
FRIFX: 7.21

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа FRIFX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86
1.80
VTR
FRIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и FRIFX

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FRIFX в 4.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.
2.68%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.14%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund
4.66%4.65%4.99%4.10%1.33%4.77%4.38%4.47%4.37%4.30%6.32%7.55%

Просадки

Сравнение просадок VTR и FRIFX

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки FRIFX в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и FRIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.92%
-2.67%
VTR
FRIFX

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и FRIFX

Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.60%
3.11%
VTR
FRIFX