Сравнение VTR с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или FRIFX.
Основные характеристики
| VTR | FRIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 33.55% | 9.42% |
| Дох-ть за 1 год | 57.79% | 18.55% |
| Дох-ть за 3 года | 9.99% | 1.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.37% | 4.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.68% | 5.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.64 | 5.17 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 8.34 | 21.39 |
| Индекс Язвы | 7.14% | 0.89% |
| Дневная вол-ть | 21.80% | 5.64% |
| Макс. просадка | -83.92% | -39.77% |
| Текущая просадка | -2.47% | -1.15% |
Корреляция
Корреляция между VTR и FRIFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTR и FRIFX
С начала года, VTR показывает доходность 33.55%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции VTR превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 6.68% против 5.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTR c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и FRIFX
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FRIFX в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.78% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.36% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 8,053.68% | 13,577.49% | 15,678.03% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.54% | 4.99% | 4.10% | 1.33% | 4.77% | 4.38% | 4.47% | 4.37% | 4.30% | 6.32% | 7.55% | 10.31% |
Просадки
Сравнение просадок VTR и FRIFX
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.92%, что больше максимальной просадки FRIFX в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и FRIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и FRIFX
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.