PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTR с FRIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTR с FRIFX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).

FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или FRIFX.

Корреляция

Корреляция между VTR и FRIFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VTR и FRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

1.73

FRIFX:

1.63

Коэф-т Сортино

VTR:

2.44

FRIFX:

2.40

Коэф-т Омега

VTR:

1.34

FRIFX:

1.34

Коэф-т Кальмара

VTR:

1.77

FRIFX:

1.22

Коэф-т Мартина

VTR:

7.96

FRIFX:

6.72

Индекс Язвы

VTR:

5.16%

FRIFX:

1.46%

Дневная вол-ть

VTR:

22.71%

FRIFX:

5.56%

Макс. просадка

VTR:

-83.35%

FRIFX:

-39.77%

Текущая просадка

VTR:

-6.35%

FRIFX:

-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции VTR превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 5.51% против 4.76% соответственно.

VTR

С начала года

12.23%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

4.72%

1 год

38.35%

5 лет

19.62%

10 лет

5.51%

FRIFX

С начала года

2.78%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

2.05%

1 год

8.93%

5 лет

8.37%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и FRIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FRIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FRIFX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIFX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c FRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и FRIFX

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FRIFX в 4.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.		2.79%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.15%
FRIFX
Fidelity Real Estate Income Fund		4.57%4.65%4.99%4.10%1.33%4.77%4.38%4.47%4.37%4.30%6.32%7.55%

Просадки

Сравнение просадок VTR и FRIFX

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки FRIFX в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и FRIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и FRIFX

Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...