Сравнение VTR с FRIFX

С начала года, VTR показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VTR превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 7.10% против 5.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRIFX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и FRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTR и FRIFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и FRIFX.

Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.