Сравнение VTR с FRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Federal Realty Investment Trust (FRT).
Доходность
Сравнение доходности VTR и FRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTR и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 6.66% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 7.56% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Фундаментальные показатели
VTR:
$39.43B
FRT:
$9.12B
VTR:
$0.54
FRT:
$4.77
VTR:
152.60
FRT:
22.24
VTR:
4.36
FRT:
1.35
VTR:
6.58
FRT:
7.14
VTR:
3.15
FRT:
2.81
VTR:
$5.83B
FRT:
$1.28B
VTR:
-$344.22M
FRT:
$860.70M
VTR:
$2.24B
FRT:
$970.04M
Доходность по периодам
С начала года, VTR показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции VTR превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 7.10% против -0.11% соответственно.
VTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 27.75%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 7.10%
FRT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- -0.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTR vs. FRT — Ранг доходности на риск
VTR
FRT
Сравнение VTR c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTR | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.66 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.09 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.94 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 3.71 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTR | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.66 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.20 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.00 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VTR и FRT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и FRT
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FRT в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.39% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 4.23% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок VTR и FRT
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и FRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTR | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.38% | -57.42% | -25.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -15.66% | +4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.80% | -34.99% | -6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -56.47% | -20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -9.34% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -11.81% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.96% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и FRT
Ventas, Inc. (VTR) и Federal Realty Investment Trust (FRT) имеют волатильность 5.55% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTR | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.47% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 11.85% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 21.90% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 23.43% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 29.41% | +5.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VTR и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности