PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTR с FRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VTR и FRT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VTR и FRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,783.22%
1,111.44%
VTR
FRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

3.18

FRT:

-0.16

Коэф-т Сортино

VTR:

4.29

FRT:

-0.07

Коэф-т Омега

VTR:

1.56

FRT:

0.99

Коэф-т Кальмара

VTR:

2.11

FRT:

-0.13

Коэф-т Мартина

VTR:

14.04

FRT:

-0.50

Индекс Язвы

VTR:

4.83%

FRT:

6.42%

Дневная вол-ть

VTR:

21.36%

FRT:

20.41%

Макс. просадка

VTR:

-83.38%

FRT:

-57.42%

Текущая просадка

VTR:

-0.54%

FRT:

-24.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTR:

$30.46B

FRT:

$8.01B

EPS

VTR:

$0.19

FRT:

$3.42

Цена/прибыль

VTR:

366.32

FRT:

27.10

PEG коэффициент

VTR:

1.89

FRT:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$3.72B

FRT:

$911.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

$1.29B

FRT:

$530.00M

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$1.44B

FRT:

$633.47M

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 19.02%, что значительно выше, чем у FRT с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции VTR превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 4.97% против -1.13% соответственно.


VTR

С начала года

19.02%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

12.89%

1 год

66.15%

5 лет

30.09%

10 лет

4.97%

FRT

С начала года

-15.44%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-15.17%

1 год

-3.53%

5 лет

11.76%

10 лет

-1.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и FRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c FRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTR, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTR: 3.18
FRT: -0.16
Коэффициент Сортино VTR, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTR: 4.29
FRT: -0.07
Коэффициент Омега VTR, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTR: 1.56
FRT: 0.99
Коэффициент Кальмара VTR, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VTR: 2.11
FRT: -0.13
Коэффициент Мартина VTR, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
VTR: 14.04
FRT: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа FRT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и FRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.18
-0.16
VTR
FRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и FRT

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности FRT в 4.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.
2.63%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.14%
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.74%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VTR и FRT

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54%
-24.25%
VTR
FRT

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и FRT

Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 6.28%, в то время как у Federal Realty Investment Trust (FRT) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.28%
9.58%
VTR
FRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и FRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab