PortfoliosLab logo
Сравнение VTR с FRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VTR и FRT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VTR и FRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,744.26%
1,133.66%
VTR
FRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

2.76

FRT:

-0.19

Коэф-т Сортино

VTR:

3.72

FRT:

-0.12

Коэф-т Омега

VTR:

1.50

FRT:

0.98

Коэф-т Кальмара

VTR:

2.09

FRT:

-0.14

Коэф-т Мартина

VTR:

12.28

FRT:

-0.53

Индекс Язвы

VTR:

4.99%

FRT:

8.15%

Дневная вол-ть

VTR:

22.28%

FRT:

22.58%

Макс. просадка

VTR:

-83.38%

FRT:

-57.42%

Текущая просадка

VTR:

-3.28%

FRT:

-22.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VTR:

$29.83B

FRT:

$8.15B

EPS

VTR:

$0.19

FRT:

$3.42

Коэффициент P/E

VTR:

358.74

FRT:

27.60

Коэффициент PEG

VTR:

1.86

FRT:

3.68

Коэффициент P/S

VTR:

6.10

FRT:

6.76

Коэффициент P/B

VTR:

2.77

FRT:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

VTR:

$3.72B

FRT:

$911.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

VTR:

$1.29B

FRT:

$530.00M

EBITDA (12 мес.)

VTR:

$1.44B

FRT:

$633.47M

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у FRT с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции VTR превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 5.61% против -0.07% соответственно.


VTR

С начала года

16.55%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

6.47%

1 год

59.72%

5 лет

23.58%

10 лет

5.61%

FRT

С начала года

-13.89%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-14.20%

1 год

-3.71%

5 лет

9.73%

10 лет

-0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и FRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c FRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTR: 2.76
FRT: -0.19
Коэффициент Сортино VTR, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTR: 3.72
FRT: -0.12
Коэффициент Омега VTR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTR: 1.50
FRT: 0.98
Коэффициент Кальмара VTR, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VTR: 2.09
FRT: -0.14
Коэффициент Мартина VTR, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VTR: 12.28
FRT: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа FRT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и FRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.76
-0.19
VTR
FRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и FRT

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FRT в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.
2.68%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.14%
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.65%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VTR и FRT

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и FRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.28%
-22.86%
VTR
FRT

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и FRT

Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 8.57%, в то время как у Federal Realty Investment Trust (FRT) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.57%
13.32%
VTR
FRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VTR и FRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ventas, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию