Сравнение VTR с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или SPHD.
Основные характеристики
| VTR | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.81% | 21.69% |
| Дох-ть за 1 год | 56.25% | 35.78% |
| Дох-ть за 3 года | 9.77% | 8.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.33% | 7.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.62% | 8.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 4.38 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 7.97 | 21.68 |
| Индекс Язвы | 7.14% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 21.76% | 11.52% |
| Макс. просадка | -83.92% | -41.39% |
| Текущая просадка | -3.01% | -1.70% |
Корреляция
Корреляция между VTR и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTR и SPHD
С начала года, VTR показывает доходность 32.81%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTR c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTR и SPHD
Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SPHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTR Ventas, Inc. | 2.79% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.36% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 11,991.75% | 20,218.71% | 23,346.70% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.40% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок VTR и SPHD
Максимальная просадка VTR за все время составила -83.92%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTR и SPHD
Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.