PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTR с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTR с SPHD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ventas, Inc. (VTR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTR или SPHD.

Корреляция

Корреляция между VTR и SPHD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTR и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

1.73

SPHD:

0.68

Коэф-т Сортино

VTR:

2.44

SPHD:

1.07

Коэф-т Омега

VTR:

1.34

SPHD:

1.15

Коэф-т Кальмара

VTR:

1.77

SPHD:

0.80

Коэф-т Мартина

VTR:

7.96

SPHD:

2.62

Индекс Язвы

VTR:

5.16%

SPHD:

4.04%

Дневная вол-ть

VTR:

22.71%

SPHD:

14.56%

Макс. просадка

VTR:

-83.35%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

VTR:

-6.35%

SPHD:

-5.60%

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.51% против 8.09% соответственно.

VTR

С начала года

12.23%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

4.72%

1 год

38.35%

5 лет

19.62%

10 лет

5.51%

SPHD

С начала года

0.83%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-1.87%

1 год

9.66%

5 лет

12.94%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и SPHD

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности SPHD в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.		2.79%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.15%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.38%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок VTR и SPHD

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и SPHD

Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...