PortfoliosLab logo
Сравнение VTR с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTR и SPHD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VTR и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ventas, Inc. (VTR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.25%
201.77%
VTR
SPHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTR:

2.76

SPHD:

0.83

Коэф-т Сортино

VTR:

3.72

SPHD:

1.19

Коэф-т Омега

VTR:

1.50

SPHD:

1.17

Коэф-т Кальмара

VTR:

2.09

SPHD:

0.90

Коэф-т Мартина

VTR:

12.28

SPHD:

3.26

Индекс Язвы

VTR:

4.99%

SPHD:

3.66%

Дневная вол-ть

VTR:

22.28%

SPHD:

14.37%

Макс. просадка

VTR:

-83.38%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

VTR:

-3.28%

SPHD:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, VTR показывает доходность 16.55%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции VTR уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 5.61% против 7.89% соответственно.


VTR

С начала года

16.55%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

6.47%

1 год

59.72%

5 лет

23.58%

10 лет

5.61%

SPHD

С начала года

-1.45%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.28%

1 год

12.60%

5 лет

12.29%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTR и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTR
Ранг риск-скорректированной доходности VTR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTR c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VTR: 2.76
SPHD: 0.83
Коэффициент Сортино VTR, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VTR: 3.72
SPHD: 1.19
Коэффициент Омега VTR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTR: 1.50
SPHD: 1.17
Коэффициент Кальмара VTR, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VTR: 2.09
SPHD: 0.90
Коэффициент Мартина VTR, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VTR: 12.28
SPHD: 3.26

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.76
0.83
VTR
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTR и SPHD

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SPHD в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTR
Ventas, Inc.
2.68%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%5.04%4.14%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
3.46%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок VTR и SPHD

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.28%
-7.74%
VTR
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности VTR и SPHD

Текущая волатильность для Ventas, Inc. (VTR) составляет 8.57%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что VTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.57%
9.69%
VTR
SPHD