Сравнение VTR с SPHD

С начала года, VTR показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTR имеют среднегодовую доходность 7.10%, а акции SPHD немного впереди с 7.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ventas, Inc. (VTR) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTR на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTR и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VTR и SPHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VTR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

Максимальная просадка VTR за все время составила -83.38%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTR и SPHD.

Ventas, Inc. (VTR) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.