Сравнение STWD с QQQM
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, STWD returned 1.13%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.39%.
STWD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 7.63%
QQQM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 41.98%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STWD и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.33% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | 27.04% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 21.39% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Correlation
The correlation between STWD and QQQM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between STWD and QQQM has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. QQQM — Ранг доходности на риск
STWD
QQQM
Сравнение STWD c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STWD | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.53 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 13.52 | -14.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STWD | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 2.65 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.82 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.85 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок STWD и QQQM
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -35.04% | -31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -11.96% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -22.70% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -35.04% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -0.20% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -8.25% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 3.11% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и QQQM
Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что STWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.48% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 12.05% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 15.91% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 22.24% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 22.12% | +8.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и QQQM
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности QQQM в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.34% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
STWD and QQQM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STWD has higher volatility (5.59%) compared to QQQM (4.48%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs QQQM's -35.04%.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор