PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LOAN с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOAN с BLV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LOAN или BLV.

Корреляция

Корреляция между LOAN и BLV составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности LOAN и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LOAN:

0.53

BLV:

0.14

Коэф-т Сортино

LOAN:

0.90

BLV:

0.26

Коэф-т Омега

LOAN:

1.12

BLV:

1.03

Коэф-т Кальмара

LOAN:

0.74

BLV:

0.05

Коэф-т Мартина

LOAN:

2.59

BLV:

0.27

Индекс Язвы

LOAN:

5.35%

BLV:

5.77%

Дневная вол-ть

LOAN:

25.21%

BLV:

11.74%

Макс. просадка

LOAN:

-90.93%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

LOAN:

-10.73%

BLV:

-28.77%

Доходность по периодам

С начала года, LOAN показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 9.60% против 1.39% соответственно.

LOAN

С начала года

-5.15%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

0.74%

1 год

10.70%

5 лет

10.66%

10 лет

9.60%

BLV

С начала года

0.62%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-3.30%

1 год

2.12%

5 лет

-4.51%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LOAN и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LOAN
Ранг риск-скорректированной доходности LOAN, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOAN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOAN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOAN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LOAN c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LOAN на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOAN и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOAN и BLV

Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности BLV в 4.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LOAN
Manhattan Bridge Capital, Inc.		8.85%8.21%9.08%9.38%8.82%8.06%7.55%8.54%7.00%4.93%11.28%5.21%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.71%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок LOAN и BLV

Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LOAN и BLV

Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что LOAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...