Сравнение LOAN с EPRT
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LOAN in REIT - Mortgage, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, LOAN returned 0.46%/yr vs 4.75%/yr for EPRT. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 5.81%.
LOAN
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -6.85%
- 6 месяцев
- -4.45%
- С начала года
- -6.92%
- 1 год
- -18.40%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 4.86%
- Всё время*
- 3.05%
EPRT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.09M | $49.50M | $56.64M | |
| $188.51K | $204.31K | $144.85K |
Сравнение доходности по годам LOAN и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -6.92% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | -17.53% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 5.81% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 4.25% |
Correlation
The correlation between LOAN and EPRT is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$47.20M
EPRT:
$6.65B
LOAN:
$0.42
EPRT:
$0.94
LOAN:
9.94
EPRT:
32.84
LOAN:
5.14
EPRT:
2.58
LOAN:
5.79
EPRT:
10.30
LOAN:
1.10
EPRT:
1.50
LOAN:
$8.16M
EPRT:
$617.91M
LOAN:
$4.95M
EPRT:
$442.38M
LOAN:
$4.75M
EPRT:
$440.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. EPRT — Ранг доходности на риск
LOAN
EPRT
Сравнение LOAN c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.29 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 0.66 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и EPRT
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -73.67% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.51% | -14.26% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.83% | -15.52% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -38.42% | +12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.60% | -9.27% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -13.83% | -32.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 6.33% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и EPRT
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что LOAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 6.78% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 14.71% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 18.83% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 22.60% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 38.30% | -3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и EPRT
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности EPRT в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.03% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.90% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAN и EPRT
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.05M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.81M при выручке в 161.89M, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15M при выручке в 2.05M, что соответствует операционной рентабельности 56.2%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.42M при выручке в 161.89M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15M при выручке в 2.05M, что соответствует чистой рентабельности 56.4%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.00K при выручке в 161.89M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
LOAN and EPRT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (12.91%) compared to EPRT (6.78%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs EPRT's -73.67%.
EPRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор