Сравнение FBRT с FDUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Fidus Investment Corporation (FDUS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBRT или FDUS.
Основные характеристики
| FBRT | FDUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.17% | 8.35% |
| Дох-ть за 1 год | 11.58% | 14.35% |
| Дох-ть за 3 года | 3.04% | 16.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 1.73 | 7.10 |
| Индекс Язвы | 6.49% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 25.08% | 11.86% |
| Макс. просадка | -31.33% | -69.51% |
| Текущая просадка | -3.22% | -1.51% |
Фундаментальные показатели
| FBRT | FDUS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.06B | $665.07M |
| EPS | $0.81 | $2.91 |
| Цена/прибыль | 16.01 | 6.74 |
| Общая выручка (12 мес.) | $553.19M | $157.16M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $524.51M | $136.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $479.31M | $83.85M |
Корреляция
Корреляция между FBRT и FDUS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и FDUS
С начала года, FBRT показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у FDUS с доходностью 8.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBRT c FDUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и FDUS
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что меньше доходности FDUS в 12.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 10.75% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 12.60% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
Просадки
Сравнение просадок FBRT и FDUS
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки FDUS в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и FDUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и FDUS
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Fidus Investment Corporation (FDUS) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и FDUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности