PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBRT с FDUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FBRT и FDUS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FBRT с FDUS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Fidus Investment Corporation (FDUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBRT или FDUS.

Доходность

Сравнение доходности FBRT и FDUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBRT:

-0.08

FDUS:

0.72

Коэф-т Сортино

FBRT:

0.09

FDUS:

1.17

Коэф-т Омега

FBRT:

1.01

FDUS:

1.17

Коэф-т Кальмара

FBRT:

-0.06

FDUS:

0.63

Коэф-т Мартина

FBRT:

-0.15

FDUS:

2.17

Индекс Язвы

FBRT:

7.38%

FDUS:

7.01%

Дневная вол-ть

FBRT:

23.54%

FDUS:

19.62%

Макс. просадка

FBRT:

-31.30%

FDUS:

-69.51%

Текущая просадка

FBRT:

-16.31%

FDUS:

-10.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FBRT:

$910.94M

FDUS:

$720.19M

EPS

FBRT:

$0.67

FDUS:

$2.36

Коэффициент P/E

FBRT:

16.54

FDUS:

8.72

Коэффициент P/S

FBRT:

5.18

FDUS:

4.87

Коэффициент P/B

FBRT:

0.73

FDUS:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

FBRT:

$571.78M

FDUS:

$141.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

FBRT:

$172.00M

FDUS:

$111.50M

EBITDA (12 мес.)

FBRT:

$89.51M

FDUS:

$54.95M

Доходность по периодам

С начала года, FBRT показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у FDUS с доходностью 0.04%.

FBRT

С начала года

-9.57%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-10.77%

1 год

-1.88%

3 года

-0.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDUS

С начала года

0.04%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

1.72%

1 год

14.10%

3 года

14.45%

5 лет

30.70%

10 лет

13.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Fidus Investment Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBRT и FDUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRT
Ранг риск-скорректированной доходности FBRT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FDUS
Ранг риск-скорректированной доходности FDUS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDUS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDUS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDUS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBRT c FDUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBRT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FDUS равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRT и FDUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRT и FDUS

Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности FDUS в 11.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		12.87%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDUS
Fidus Investment Corporation		11.27%11.51%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%

Просадки

Сравнение просадок FBRT и FDUS

Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки FDUS в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и FDUS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBRT и FDUS

Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Fidus Investment Corporation (FDUS) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBRT и FDUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
164.02M
30.32M
(FBRT) Общая выручка
(FDUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию