Сравнение FBRT с FDUS
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and FDUS (Fidus Investment Corporation) are both stocks. FBRT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while FDUS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, FBRT returned -4.83%/yr vs 11.44%/yr for FDUS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и FDUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у FDUS с доходностью 0.05%.
FBRT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- -4.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDUS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам FBRT и FDUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -15.06% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 0.05% | 2.08% | 20.55% | 20.02% | 17.09% | 4.19% |
Correlation
The correlation between FBRT and FDUS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
FBRT:
$664.99M
FDUS:
$688.11M
FBRT:
$0.71
FDUS:
$2.40
FBRT:
11.69
FDUS:
7.56
FBRT:
2.04
FDUS:
4.71
FBRT:
0.51
FDUS:
0.93
FBRT:
$411.64M
FDUS:
$140.24M
FBRT:
$228.04M
FDUS:
$91.57M
FBRT:
$218.28M
FDUS:
$98.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. FDUS — Ранг доходности на риск
FBRT
FDUS
Сравнение FBRT c FDUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Fidus Investment Corporation (FDUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | FDUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.15 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.32 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и FDUS
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки FDUS в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и FDUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -68.76% | +37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.51% | -16.45% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | -23.94% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.60% | -8.14% | -20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -8.90% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.06% | 7.72% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и FDUS
Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Fidus Investment Corporation (FDUS) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что FBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | FDUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 6.31% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 17.74% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 21.29% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.50% | 20.01% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 33.57% | -5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и FDUS
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности FDUS в 12.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.20% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 12.19% | 11.14% | 11.51% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 10.78% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и FDUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Fidus Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and FDUS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.10%) compared to FDUS (6.31%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs FDUS's -68.76%.
FDUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и FDUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор