PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBRT с EC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FBRT и EC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FBRT с EC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Ecopetrol S.A. (EC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBRT или EC.

Доходность

Сравнение доходности FBRT и EC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Ecopetrol S.A. (EC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBRT:

-0.08

EC:

-0.52

Коэф-т Сортино

FBRT:

0.09

EC:

-0.60

Коэф-т Омега

FBRT:

1.01

EC:

0.93

Коэф-т Кальмара

FBRT:

-0.06

EC:

-0.27

Коэф-т Мартина

FBRT:

-0.15

EC:

-0.86

Индекс Язвы

FBRT:

7.38%

EC:

22.86%

Дневная вол-ть

FBRT:

23.54%

EC:

36.24%

Макс. просадка

FBRT:

-31.30%

EC:

-90.16%

Текущая просадка

FBRT:

-16.31%

EC:

-63.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FBRT:

$910.94M

EC:

$17.93B

EPS

FBRT:

$0.67

EC:

$1.50

Коэффициент P/E

FBRT:

16.54

EC:

5.81

Коэффициент P/S

FBRT:

5.18

EC:

0.00

Коэффициент P/B

FBRT:

0.73

EC:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

FBRT:

$571.78M

EC:

$133.39T

Валовая прибыль (12 мес.)

FBRT:

$172.00M

EC:

$49.25T

EBITDA (12 мес.)

FBRT:

$89.51M

EC:

$44.73T

Доходность по периодам

С начала года, FBRT показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у EC с доходностью 18.71%.

FBRT

С начала года

-9.57%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-10.77%

1 год

-1.88%

3 года

-0.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EC

С начала года

18.71%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

17.09%

1 год

-18.62%

3 года

-4.82%

5 лет

8.85%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

Ecopetrol S.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBRT и EC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRT
Ранг риск-скорректированной доходности FBRT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
EC
Ранг риск-скорректированной доходности EC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBRT c EC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и Ecopetrol S.A. (EC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBRT на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа EC равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRT и EC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRT и EC

Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что меньше доходности EC в 20.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		12.87%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EC
Ecopetrol S.A.		20.73%19.84%23.58%22.46%0.72%6.92%9.91%4.01%1.10%0.00%14.75%15.46%

Просадки

Сравнение просадок FBRT и EC

Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки EC в -90.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и EC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBRT и EC

Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 6.59%, в то время как у Ecopetrol S.A. (EC) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBRT и EC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Ecopetrol S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00T20.00T30.00T40.00T20212022202320242025
164.02M
31.37T
(FBRT) Общая выручка
(EC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FBRT и EC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franklin BSP Realty Trust, Inc. и Ecopetrol S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
57.0%
34.0%
(FBRT) Валовая рентабельность
(EC) Валовая рентабельность
FBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.43M при выручке в 164.02M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

EC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила о валовой прибыли в 10.66T при выручке в 31.37T, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

FBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 164.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

EC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила об операционной прибыли в 8.38T при выручке в 31.37T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

FBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.06M при выручке в 164.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

EC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ecopetrol S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.13T при выручке в 31.37T, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.