Сравнение FBRT с TRMD
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and TRMD (TORM plc) are both stocks. FBRT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, FBRT returned -4.52%/yr vs 19.36%/yr for TRMD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и TRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -12.71%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 50.73%.
FBRT
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- -11.44%
- 3 года*
- -4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRMD
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -17.54%
- С начала года
- 50.73%
- 6 месяцев
- 38.75%
- 1 год
- 87.26%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 42.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBRT и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -12.71% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.98% |
TRMD TORM plc | 50.73% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | -15.77% |
Correlation
The correlation between FBRT and TRMD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between FBRT and TRMD shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FBRT:
$683.37M
TRMD:
$2.90B
FBRT:
$0.71
TRMD:
$3.40
FBRT:
12.01
TRMD:
8.26
FBRT:
2.09
TRMD:
2.02
FBRT:
0.52
TRMD:
1.28
FBRT:
$411.64M
TRMD:
$1.41B
FBRT:
$228.04M
TRMD:
$575.03M
FBRT:
$218.28M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. TRMD — Ранг доходности на риск
FBRT
TRMD
Сравнение FBRT c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBRT | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.37 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 11.28 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBRT | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 2.31 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.48 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок FBRT и TRMD
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -60.59% | +29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.51% | -20.06% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | -60.59% | +30.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.62% | -17.54% | -9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -22.58% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 7.77% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и TRMD
Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 8.82%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 13.11% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 27.83% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 38.04% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 46.00% | -17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.55% | 59.89% | -31.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и TRMD
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%, что больше доходности TRMD в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.80% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 8.61% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and TRMD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (13.11%) compared to FBRT (8.82%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs TRMD's -60.59%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор