Сравнение FBRT с NRT
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and NRT (North European Oil Royalty Trust) are both stocks. FBRT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while NRT operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, FBRT returned -7.27%/yr vs -12.54%/yr for NRT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и NRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у NRT с доходностью 25.08%.
FBRT
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -15.51%
- С начала года
- -13.65%
- 1 год
- -14.90%
- 3 года*
- -7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRT
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- -3.29%
- С начала года
- 25.08%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- -12.54%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам FBRT и NRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -13.65% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
NRT North European Oil Royalty Trust | 25.08% | 88.44% | -25.32% | -46.49% | 41.92% | 2.88% |
Correlation
The correlation between FBRT and NRT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
FBRT:
$634.94M
NRT:
$71.87M
FBRT:
$0.67
NRT:
$1.36
FBRT:
12.31
NRT:
5.74
FBRT:
2.14
NRT:
6.82
FBRT:
$411.64M
NRT:
$7.90M
FBRT:
$228.04M
NRT:
$7.62M
FBRT:
$218.28M
NRT:
$7.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. NRT — Ранг доходности на риск
FBRT
NRT
Сравнение FBRT c NRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | NRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.22 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 8.34 | -9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и NRT
Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки NRT в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и NRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | NRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -85.53% | +54.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -28.14% | +3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -73.57% | +42.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.41% | -35.99% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -23.41% | +11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 10.84% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и NRT
Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 7.54%, в то время как у North European Oil Royalty Trust (NRT) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | NRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 14.63% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.96% | 42.96% | -19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.88% | 55.14% | -28.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.44% | 60.61% | -32.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.44% | 53.24% | -24.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и NRT
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.45%, что больше доходности NRT в 12.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 13.45% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRT North European Oil Royalty Trust | 12.92% | 12.31% | 11.88% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и NRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и North European Oil Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and NRT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRT has higher volatility (14.63%) compared to FBRT (7.54%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -31.30% vs NRT's -85.53%.
NRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и NRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор