PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBRT с NRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FBRT и NRT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBRT с NRT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и North European Oil Royalty Trust (NRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBRT или NRT.

Доходность

Сравнение доходности FBRT и NRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBRT:

-0.08

NRT:

-0.38

Коэф-т Сортино

FBRT:

0.09

NRT:

-0.44

Коэф-т Омега

FBRT:

1.01

NRT:

0.95

Коэф-т Кальмара

FBRT:

-0.06

NRT:

-0.31

Коэф-т Мартина

FBRT:

-0.15

NRT:

-0.84

Индекс Язвы

FBRT:

7.38%

NRT:

27.54%

Дневная вол-ть

FBRT:

23.54%

NRT:

47.81%

Макс. просадка

FBRT:

-31.30%

NRT:

-85.54%

Текущая просадка

FBRT:

-16.31%

NRT:

-64.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FBRT:

$910.94M

NRT:

$44.57M

EPS

FBRT:

$0.67

NRT:

$0.56

Коэффициент P/E

FBRT:

16.54

NRT:

8.66

Коэффициент P/S

FBRT:

5.18

NRT:

7.50

Коэффициент P/B

FBRT:

0.73

NRT:

32.79

Общая выручка (12 мес.)

FBRT:

$571.78M

NRT:

$3.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

FBRT:

$172.00M

NRT:

$3.44M

EBITDA (12 мес.)

FBRT:

$89.51M

NRT:

$3.31M

Доходность по периодам

С начала года, FBRT показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у NRT с доходностью 32.31%.

FBRT

С начала года

-9.57%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-10.77%

1 год

-1.88%

3 года

-0.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NRT

С начала года

32.31%

1 месяц

13.28%

6 месяцев

30.06%

1 год

-18.24%

3 года

-26.33%

5 лет

12.10%

10 лет

1.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin BSP Realty Trust, Inc.

North European Oil Royalty Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBRT и NRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBRT
Ранг риск-скорректированной доходности FBRT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBRT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBRT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBRT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBRT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
NRT
Ранг риск-скорректированной доходности NRT, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBRT c NRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBRT на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа NRT равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBRT и NRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBRT и NRT

Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности NRT в 9.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBRT
Franklin BSP Realty Trust, Inc.		12.87%11.32%10.51%11.01%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRT
North European Oil Royalty Trust		9.25%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%16.04%

Просадки

Сравнение просадок FBRT и NRT

Максимальная просадка FBRT за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки NRT в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и NRT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBRT и NRT

Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 6.59%, в то время как у North European Oil Royalty Trust (NRT) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FBRT и NRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и North European Oil Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M20212022202320242025
164.02M
505.70K
(FBRT) Общая выручка
(NRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FBRT и NRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Franklin BSP Realty Trust, Inc. и North European Oil Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
57.0%
56.8%
(FBRT) Валовая рентабельность
(NRT) Валовая рентабельность
FBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.43M при выручке в 164.02M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

NRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 287.42K при выручке в 505.70K, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

FBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 164.02M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

NRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 505.70K при выручке в 505.70K, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.

FBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Franklin BSP Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.06M при выручке в 164.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

NRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., North European Oil Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 285.47K при выручке в 505.70K, что соответствует чистой рентабельности 56.5%.