Сравнение FBRT с NRT
FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) and NRT (North European Oil Royalty Trust) are both stocks. FBRT operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while NRT operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, FBRT returned -8.25%/yr vs -2.11%/yr for NRT. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FBRT и NRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBRT показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у NRT с доходностью 38.84%.
FBRT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- -25.09%
- С начала года
- -20.98%
- 1 год
- -22.20%
- 3 года*
- -8.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.90%
NRT
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 27.09%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 38.84%
- 1 год
- 81.65%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- 7.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.69M | $9.49M | $9.70M | |
| $522.11K | $425.07K | $426.26K |
Сравнение доходности по годам FBRT и NRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -20.98% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
NRT North European Oil Royalty Trust | 38.84% | 88.44% | -25.32% | -46.49% | 41.92% | 2.88% |
Correlation
The correlation between FBRT and NRT is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
FBRT:
$626.99M
NRT:
$79.77M
FBRT:
$0.63
NRT:
$1.53
FBRT:
11.95
NRT:
5.66
FBRT:
1.80
NRT:
6.73
FBRT:
$425.09M
NRT:
$7.90M
FBRT:
$300.66M
NRT:
$7.62M
FBRT:
$273.81M
NRT:
$7.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBRT vs. NRT — Ранг доходности на риск
FBRT
NRT
Сравнение FBRT c NRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) и North European Oil Royalty Trust (NRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBRT | NRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.92 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.39 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBRT и NRT
Максимальная просадка FBRT за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки NRT в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBRT и NRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBRT | NRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -85.53% | +51.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.59% | -28.14% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.75% | -68.80% | +35.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.57% | -28.96% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -23.42% | +11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.52% | 11.08% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBRT и NRT
Текущая волатильность для Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) составляет 8.76%, в то время как у North European Oil Royalty Trust (NRT) волатильность равна 15.61%. Это указывает на то, что FBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBRT | NRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 15.61% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.71% | 42.87% | -18.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.12% | 55.49% | -28.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.49% | 60.65% | -32.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 53.26% | -24.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBRT и NRT
Дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, что больше доходности NRT в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.70% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRT North European Oil Royalty Trust | 11.64% | 12.31% | 11.88% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FBRT и NRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franklin BSP Realty Trust, Inc. и North European Oil Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FBRT and NRT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRT has higher volatility (15.61%) compared to FBRT (8.76%). In terms of maximum drawdown, FBRT dropped -33.75% vs NRT's -85.53%.
NRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBRT и NRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор