Сравнение CMTG с MAIN
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. CMTG operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, CMTG returned -39.84%/yr vs 19.73%/yr for MAIN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -24.18%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -3.90%.
CMTG
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -17.14%
- 6 месяцев
- -18.60%
- С начала года
- -24.18%
- 1 год
- -25.16%
- 3 года*
- -39.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам CMTG и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.18% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -3.90% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 3.08% |
Correlation
The correlation between CMTG and MAIN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CMTG:
$325.31M
MAIN:
$5.16B
CMTG:
-$4.96
MAIN:
$5.21
CMTG:
0.70
MAIN:
7.09
CMTG:
$311.27M
MAIN:
$704.17M
CMTG:
-$65.16M
MAIN:
$499.08M
CMTG:
$51.76M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CMTG
MAIN
Сравнение CMTG c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTG | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.32 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.57 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTG и MAIN
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -64.53% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -22.43% | -24.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -22.43% | -61.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.63% | -11.79% | -73.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.03% | -7.36% | -39.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 12.42% | +16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и MAIN
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 5.98% | +10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.65% | 20.19% | +25.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.96% | 25.29% | +37.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 21.63% | +30.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 27.35% | +25.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и MAIN
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and MAIN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (16.62%) compared to MAIN (5.98%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор