Сравнение CMTG с MAIN
CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. CMTG operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, CMTG returned -35.23%/yr vs 17.83%/yr for MAIN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTG и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTG показывает доходность -17.32%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -11.42%.
CMTG
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -17.32%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -35.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам CMTG и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -17.32% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | -1.31% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 3.13% |
Correlation
The correlation between CMTG and MAIN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CMTG:
-$4.41
MAIN:
$5.22
CMTG:
0.86
MAIN:
6.63
CMTG:
$311.27M
MAIN:
$704.17M
CMTG:
-$65.16M
MAIN:
$499.08M
CMTG:
$51.76M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTG vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CMTG
MAIN
Сравнение CMTG c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTG | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.06 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.12 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTG | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.56 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок CMTG и MAIN
Максимальная просадка CMTG за все время составила -87.12%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTG и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTG | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.12% | -64.53% | -22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -22.43% | -24.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.37% | -22.43% | -61.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.33% | -18.69% | -65.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.15% | -7.29% | -38.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 10.79% | +14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTG и MAIN
Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что CMTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTG | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 8.72% | +9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.39% | 20.50% | +22.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.34% | 24.94% | +37.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.38% | 21.58% | +30.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.38% | 27.30% | +25.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTG и MAIN
CMTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTG и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Claros Mortgage Trust, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMTG and MAIN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (18.02%) compared to MAIN (8.72%). In terms of maximum drawdown, CMTG dropped -87.12% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTG и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор